日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划说明书

_______年_______月_______日

特别提示：

本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《实施细则》）、《日鑫多利（债券型）集合资产管理合同》（以下简称《管理合同》）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。

委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《管理合同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。

管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。

投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。

集

合

计

划

基

本

信

息

名称

日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划

类型

限定性集合资产管理计划

目标规模

本集合计划规模上限为20亿份,存续期不设规模上限。

管理期限

本集合计划不设固定管理期限。

推广期

管理人与托管人、代销机构达成协议后，具体时间见有关公告

封闭期

本集合计划封闭期根据产品类别不同分为1个月、3个月、6个月、9个月、12个月。封闭期内不办理参与、退出业务。

开放期

封闭期结束后进入开放期，开放期内每月逢6日、16日、26日为开放日，遇节假日顺延。开放日可以办理优先级份额的参与、退出业务。

管理人将提前在指定网站公告每期周期产品的起始日、产品到期日、约定年化收益率及参与安排。管理人有权临时发行优先级产品份额，也有权暂停发行优先级份额。

份额面值

人民币1.00元。

分级结构

1、分级安排:本集合计划分为优先级和风险级两级。优先级份额享受约定收益由管理人确定，并提前在管理人指定网站公告。风险级份额以其份额资产为限承担风险，享有全部剩余收益。

2、份额配比：优先级份额和风险级份额比例不超过9:1。

3、杠杆比例:指集合计划总份额除以风险级份额。本集合计划杠杆比例为不高于10倍。

4、风险承担:风险级份额以其份额资产为限承担投资风险。

5、优先级

优先级资金采取封闭运行方式，封闭期分为1个月、3个月、6个月、9个月和12个月五种期限。

每月6日、16日、26日三个工作日开放，管理人将提前在管理人指定网站公告每期优先级产品的起始日、产品到期日、约定预期收益率（管理人将根据市场利率变动情况，尽量保证约定预期收益率的相对稳定，避免大幅波动）及参与安排。管理人有权临时发行优先级产品份额，也有权暂停发行优先级份额。

封闭期满的份额在对应的开放日可办理退出业务。赎回资金T+3日到账（T日为赎回当日）。

产品优先级可以续存，优先级集合计划份额的续存，是指委托人对持有的产品份额封闭期满的优先级份额未选择退出，而是继续持有。

对于封闭期满的集合计划份额委托人在对应的开放日未采取退出操作，管理人则视为该委托人选择了份额续存，所持有的封闭期满份额自动转入下一个对应的封闭期（如，客户原来持有3个月期的份额，如果到期未赎回，则自动转入最新一期发行的3个月期份额）。

对于续存的优先级集合计划份额，按照当期开放日的优先级份额约定预期收益率计算新一封闭期的投资收益。

最低金额

首次参与的最低金额为人民币50,000元，追加参与的金额为1000元的整数倍。

相关费率

1、 参与费率（存续期参与和推广期参与费率一致）：  

本集合不设参与费。                            

2、 退出费

本集合不设退出费。3、托管费：0.05%/年

3、管理费：0.5%/年

4、投资交易费用包括集合计划运作期间投资所发生的交易手续费、开放式基金的认（申）购和赎回费、印花税、证管费、过户费、证券结算风险基金、佣金、结算费等有关税费。

5、集合计划的其他费用：包括集合计划成立后在存续期间发生的集合计划审计费用、银行结算费用、银行间市场账户维护费、开户费、银行账户维护费、银行间交易费、转托管费、注册与过户登记人收取的相关费用等集合计划运营过程中发生的相关费用。  

投资范围

本集合计划将主要投资于国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、中期票据（含非公开定向债务融资工具，资产支持票据等）、资产支持证券、货币市场基金、债券型基金、混合型基金、分级基金之优先级、分级基金之劣后级、债券逆回购、债券正回购、商业银行理财计划、银行存款等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

本集合计划可参与新股申购。

本集合计划可参与股票质押式回购业务以及法律法规允许集合计划参与的其他类资本中介型业务。

风险收益特征

本集合计划属于限定性集合资产管理计划，计划整体为中低风险的品种，适合推广对象为管理人和推广机构现有的客户。鉴于本集合计划采用分级结构，不同级别计划份额具有不同的风险收益特性：其中优先级份额为低风险收益品种，适合风险偏好较低的投资者，风险级份额为中高风险收益品种，适合具有一定风险承受能力的投资者。

适合推广对象

优先级份额适合风险偏好较低的投资者，风险级份额适合具有一定风险承受能力的投资者。

当

事

人

管理人

国融证券股份有限公司

托管人

渤海银行股份有限公司

代理推广机构

国融证券股份有限公司。

集

合

计

划

的

参

与

办理时间

1、在推广期参与

投资者在工作日内可以参与本集合计划。投资者在集合计划的开放期可以办理参与本集合计划的业务。

2、存续期参与

投资者在本集合计划存续期内的开放日可以办理参与业务，开放日一般为每月6日、16日、26日（遇节假日顺延）。开放日，委托人可办理参与退出业务，管理人将提前在管理人指定网站公告每期产品的具体起始日、产品到期日、发行规模上限、约定的预期年化收益率与安排等。

管理人有权临时开放本集合计划，相关开放及配套安排以管理人公告为准。

办理场所

国融证券股份有限公司各营业网点

办理方式、程序

1、以金额申请，推广期参与价格为份额面值，存续期参与价格为开放期内参与当日的集合计划单位净值；

2、投资者需要事先开设推广机构认可的交易账户，并在账户内备足参与的货币资金；若账户内参与资金不足的，推广机构不受理该笔参与申请。投资者参与申请经确认成功后，其参与申请和参与资金不得撤销；

3、投资者于T日提交参与申请后，可于T+2日后在办理参与的营业网点查询参与确认情况。

参与费

1、参与费率及计算

（1）参与费率（存续期参与和推广期参与费率一致）：                               

本集合不设参与费。

（2）参与份额的计算方法：                     

  优先级参与份额=优先级参与金额/优先级份额面值

  次级参与份额=次级参与金额/参与日次级份额单位净值

    参与份数保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差计入集合计划资产损益。

2、金额限制：首次认购参与最低金额为5万元（含参与费），追加参与金额为1000元。

认购资金利息

委托人的参与资金在推广期产生的利息将折算为计划份额归委托人所有。

委托人的参与资金在集合计划开放期不计算利息，自当期开放期结束后的下一工作日起享受收益。

委托人认可上述关于参与本集合计划的各项安排。

集

合

计

划

的

退

出

办理时间

投资者持有封闭期满的集合计划份额，在开放期内可以办理退出本集合计划的业务。

办理场所

退出在指定的代销推广机构网点办理，或是在网上自助办理退出。

办理方式、程序

（1）退出申请的提出

 集合计划委托人必须根据集合计划推广机构规定的手续，向集合计划推广机构提出退出的申请。委托人在提交退出申请时，其在推广机构必须有足够可用的集合计划单位余额，否则所提交的参与、退出的申请无效而不予成交。

（2）退出申请的确认

 推广机构在T日规定时间受理的委托人申请，正常情况下管理人在T+1日内对该申请的有效性进行确认。委托人在T+2日后（包括该日）可向集合计划推广机构查询退出的成交情况。

（3）退出款项划付

 集合计划退出的登记结算将按照注册与过户登记人（中国证券登记结算有限责任公司）的有关规定办理。若管理人确认委托人退出申请成功，集合计划管理人应指示集合计划托管人于T+3日内将退出款项从集合计划托管专户划出。推广机构收到退出款后于2个工作日内划往退出委托人指定的银行账户。在发生巨额退出的情形时，款项的支付办法参照本合同的有关条款处理。

退出费

本集合计划不设退出费用

单个委托人

大额退出及预约申请

（1）单个委托人大额退出的认定

对单个委托人单日退出份额超过集合计划总份额5%，即视为单个委托人大额退出（在每个开放公告中会明确当期单个委托人大额下限份额）。

（2）单个委托人大额退出的预约申请和处理方式

 委托人必须提前2个工作日直接或通过推广机构向管理人预约申请；大额退出未预约申请，管理人有权拒绝接受其退出申请。

巨额退出、连续巨额退出（认定标准、退出顺序、退出价格确定、退出款项支付、告知委托人的方式）

（1）巨额退出的认定

本集合计划单个开放日（T日），集合计划净退出申请份额超过上一日集合计划总份额的10%时，即认为发生了巨额退出。

  （2）巨额退出的顺序、价格确定和款项支付

当出现巨额退出的情况时，集合计划管理人可以根据本集合计划当时的资产组合状况决定全额退出或部分顺延退出。

a.全额退出：当集合计划管理人认为有能力支付委托人的退出申请时，按正常退出程序执行。

b.部分顺延退出：当集合计划管理人认为支付委托人的退出申请有困难或认为支付委托人的退出申请可能会对集合计划的资产净值造成较大波动时，集合计划管理人在当日接受退出比例不低于集合计划总份额的10％的前提下，对其余退出申请延期予以办理。对于当日的退出申请，应当按单个账户退出申请量占退出申请总量的比例，确定当日受理的退出份额；委托人未能退出部分，除委托人在提交退出申请时明确做出不参加顺延下一个工作日退出的表示外，自动转为下一个工作日退出处理，并以此类推，直到全部退出为止。转入下一个工作日的退出申请不享有优先权。

（3）告知客户的方式

 当发生巨额退出并采取部分顺延退出时，集合计划管理人将在发生巨额退出日后的2个交易日内，于管理人网站公布部分顺延退出处理方案，并在推广机构网点公告。

（4）拒绝或暂停退出的情形及处理

发生下列情形时，管理人可以拒绝或暂停受理委托人的退出申请：

（1）不可抗力的原因导致集合计划无法正常运作；

（2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致当日集合计划资产净值无法计算；

（3）因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额退出，导致本集合计划的现金支付出现困难；

（4）法律法规规定或中国证监会等有权机关认定的其它情形。

已经接受的退出申请可以延缓支付退出款项，但不超过正常支付时间20个工作日，并在推广机构网点公告。

管理人自有资金参与情况

管理人以自有资金参与本集合计划：

1、自有资金参与的条件:管理人以自有资金参与本集合计划，应符合《管理办法》、《细则》、《规范》和中国证监会及中国证券业协会的相关规定。

2、自有资金的参与方式:

(1)推广期，管理人的自有资金仅参与风险级份额;

(2)存续期，管理人自有资金可以参与本集合计划的优先级和风险级份额。

3、自有资金参与的金额和比例:

(1)推广期，自有资金参与风险级份额最高比例为本计划成立规模(含自有资金参与部分)的20%;

(2)存续期，管理人自有资金参与本计划份额不超过本计划总份额的20%;

(3)存续期，优先级份额与风险级份额比例若高于9:1，则产品临时开放，管理人以自有资金参与风险级份额，使优先级份额与风险级比例不高于9：1；

(4)为应对巨额退出，解决流动性风险，在不存在利益冲突并遵守合同约定的前提下，管理人自有资金可参与优先级份额。

4、自有资金的收益分配:管理人自有资金参与的份额按照产品合同的规定享有收益分配，并承担相应责任。

5、自有资金责任承担方式和金额:

(1)自有资金责任承担方式:管理人自有资金参与的风险级份额，按照产品合同约定，享受计划资产分配优先级份额约定收益后的全部剩余收益。

(2)自有资金责任承担金额:管理人以自有资金参与的风险级份额对应的全部资产为限承担合同约定责任。

6、自有资金退出的条件:

管理人自有资金参与优先级份额部分与其他优先级份额委托人同样办理退出业务。当出现以下情况之一时，管理人自有资金参与风险级份额部分可以退出本集合计划:

（1）优先级份额与风险级份额的比例高于9:1；

（2）因集合计划规模变动等客观因素导致自有资金参与集合计划被动超过法律、法规及产品合同规定比例;

（3）因监管法规做出新的规定，则依据新规进行调整。

除满足以上条件外，管理人自有资金参与风险级份额部分在存续期内不得退出。

7、为应对巨额退出，解决流动性风险，在不存在利益冲突并遵守合同约定的前提下，管理人参与的自有资金参与、退出可不受上述限制，但须及时公告并告知委托人和托管人。

8、风险提示：因管理人自有资金退出，可能遭遇流动性风险，从而影响计划损益。管理人将认真履行管理人职责，关注计划规模变动情况，控制流动性风险。

9、信息披露

管理人将在管理人网站公告自有资金具体参与和退出情况。

集合计划成立的条件、时间

本集合计划的参与资金总额（含参与费）不低于1亿元人民币且其委托人的人数为2人（含）以上，并经管理人聘请的具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合计划进行验资并出具验资报告后，管理人宣布本集合计划成立。成立日期以管理人网站刊登成立公告为准。

集合计划设立完成前，委托人的参与资金只能存入集合计划份额登记机构指定的专门账户，不得动用。

集合计划设立失败（本金及利息返还方式）

集合计划推广期结束，在集合计划规模低于人民币1亿元或委托人的人数少于2人条件下，集合计划设立失败，管理人承担集合计划的全部推广费用，并将已认购资金及同期利息在推广期结束后20个工作日内退还集合计划委托人。

集合计划份额转让

集合计划存续期间，证券公司、代理推广机构的客户之间可以通过证券交易所等中国证监会认可的交易平台转让集合计划份额。受让方首次参与集合计划，应先与管理人、托管人签订集合资产管理合同。

费

用

、

报

酬

费用种类（计提标准、方法、支付方式）

（一）集合计划各项费用、收费方式及收费标准

1、 认购/申购费：

本产品不设认购/申购费。

2、 退出费：

本产品不设退出费

3、 管理费：

本集合计划应给付管理人管理费，按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年管理费率为0.5%。计算方法如下：

H ＝ E ×0.5%÷ 365

H 为每日应支付的管理费；

E 为前一日集合计划资产净值。

     集合计划管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由集合计划管理人于次月前两个工作日向集合计划托管人发送集合计划管理费划付指令，经集合计划托管人复核后于次月首日起5个工作日内从集合计划资产中一次性支付给集合计划管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

闰年2月29日不计算。合同存续期间的最后一天以前一日资产管理计划财产净值和当日资产管理计划财产净值为基数分别计提管理费。

4、 托管费：

 本集合计划应给付托管人托管费，按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年托管费率为0.05%。计算方法如下：

H=E×0.05% ÷365

H为每日应支付的托管费;

E为前一日的集合计划资产净值。

  集合计划托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由集合计划管理人于次月前两个工作日向集合计划托管人发送集合计划托管费划付指令，经集合计划托管人复核后于次月首日起5个工作日内从集合计划资产中一次性支付给集合计划托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

闰年2月29日不计算。合同存续期间的最后一天以前一日资产管理计划财产净值和当日资产管理计划财产净值为基数分别计提托管费。

5、 其他费用：

（1）   与本集合计划相关的审计费

 在存续期间发生的集合计划审计费用，在合理期间内摊销计入集合计划。

 本集合计划的年度审计费，按与会计师事务所签定协议所规定的金额，在被审计的会计期间，按直线法在每个自然日内平均摊销。

（2）   银行结算费用、银行账户维护费、银行间市场账户

维护费、开户费、银行间交易相关维护费、转托管费等集合计划运营过程中发生的相关费用。

 银行结算费用、银行账户维护费，在每个费用支付日一次计入集合计划费用；

 银行间市场账户维护费，按银行间市场规定的金额，一次性计入费用；

 开户费、银行间交易相关维护费、转托管费在发生时一次计入集合计划费用；

 与集合计划运营有关的其他费用，如果金额较小，或者无法对应到相应会计期间，可以一次进入集合计划费用；如果金额较大，并且可以对应到相应会计期间，必须在该会计期间内按直线法摊销。

   （二）税收支出

    本集合计划运作过程中涉及的各纳税事项，依照国家法律法规的规定进行纳税。

不由集合计划承担的费用

集合计划推广期间的费用，管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划资产的损失，以及处理与本集合计划运作无关的事项发生的费用等不列入本集合计划费用。

业绩报酬

本集合计划不提取业绩报酬

收

益

分

配

收益构成

本集合计划收益指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。

分配原则

1.本集合计划优先级份额享有约定的预期收益率。

2.对于持有到期的优先级份额，本集合计划在到期日按约定的预期收益进行结算。管理人也可以临时为未到期的优先级分类份额办理收益给付，使优先级份额的单位净值归一，即1.0000元。

3.本集合计划风险级份额享有优先级分配优先级份额收益后的集合计划剩余收益。

4.若风险级份额资产净值不足以覆盖优先级份额的预期收益时，风险级份额单位净值为0，优先级各分层产品份额获得全部的集合计划净资产。

5.本集合计划发生现金收益给付、收益分配、本金归还等现金支付时，银行收取的与此有关的任何费用均由委托人承担。

6.本集合计划进行收益给付、收益分配、本金归还时所涉及的相关税负由委托人自行承担，管理人不承担代扣代缴等纳税义务。本集合计划终止清算后将货币资金分派给委托人，由此产生的相关税负由委托人自行承担，管理人不承担代扣代缴等纳税义务。

7.收益分配金额由管理人负责计算，托管人负责资金汇划。

8.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

分配方式

收益分配方式为现金分红。

分配方案

收益分配方案须载明收益范围、可分配收益、分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

集合计划展期

是否可以展期

本集合计划不设展期条款

终止和清算

（一）  有下列情形之一的，集合计划应当终止：

1、计划存续期间，客户少于2人； 2、战争、自然灾害等不可抗力的发生导致本集合计划不能存续；

3、证监会规定的其他终止的情形； 4、风险级份额净值低于0.5元的（含）。  

（二）集合计划的清算

1、自集合计划终止之日起 5 个工作日内成立集合计划清算小组，集合计划清算小组按照监管机构的相关规定进行集合计划清算；

2、清算过程中的有关重大事项应当及时公布；

3、清算结束后15个工作日内，管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费、业绩报酬及托管费等费用后，将集合计划资产按照委托人拥有集合计划份额的比例或集合资产管理合同的约定以货币资金的形式全部分派给委托人，并注销集合计划专用证券账户和资金账户；

4、清算结束后 15 个工作日内由集合计划清算小组在管理人网站公布清算结果；

5、若本集合计划在终止之日有未能流通变现的证券，管理人可对此制定二次清算方案，该方案应经托管人认可，并通过管理人网站进行披露。管理人应根据二次清算方案的规定，对前述未能流通变现的证券在可流通变现后进行二次清算，并将变现后的资产按照委托人拥有份额的比例或本合同的约定，以货币形式全部分配给委托人。

对于由本计划交纳，中国证券登记结算有限公司公司收取的最低结算备付金等，在中国证券登记结算有限公司公司对其进行调整交收日才能收回。

（三）清算费用

清算费用是指管理人在进行资产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由管理人优先从清算资产中支付。

特别说明

本说明书作为《管理合同》的重要组成部分，与《管理合同》具有同等法律效力。