日信证券太极1号集合资产管理计划说明书
日信证券太极1号 集合资产管理计划说明书
2013年5月23日 | ||
特别提示: 本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》(以下简称《管理办法》)、《证券公司集合资产管理业务实施细则》(以下简称《实施细则》)、《日信证券太极1号集合资产管理计划管理合同》(以下简称《管理合同》)及其他有关规定制作,管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与集合计划,保证委托资产的来源及用途合法,并已阅知本说明书和《管理合同》全文,了解相关权利、义务和风险,自行承担投资风险和损失。 管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考,不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。 投资者签订《管理合同》且合同生效后,投资者即为《管理合同》的委托人,其参与集合计划份额的行为本身即表明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。 | ||
集 合 计 划 基 本 信 息 |
名称 |
日信证券太极1号集合资产管理计划 |
类型 |
集合资产管理计划 | |
目标规模 |
本集合计划推广期规模上限为50亿份,存续期上限为50亿份 | |
管理期限 |
管理期限为20年。 | |
推广期 |
60日 | |
封闭期 |
根据产品类别不同分为:优先级: A类集合计划份额的封闭期为3个月;B类集合计划份额的封闭期为6个月;C类集合计划份额的封闭期为9个月;D类集合计划份额的封闭期为12个月;E类集合计划份额的封闭期为24个月。;次级:封闭期为24个月。 | |
开放期 |
自计划成立次月起每个自然月8日、18日和28日(遇节假日顺延,管理人有权利另设开放期)。 | |
份额面值 |
人民币1.00元。 | |
最低金额 |
首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与资金的最低金额应大于或等于1万元人民币且须为1万元的整数倍。存续期间内,单个委托人参与份额不得少于100万元。 | |
相关费率 |
一、参与费:0%;二、托管费:0.1%/年;三、管理费:1%/年. | |
投资范围 |
本集合计划主要投资于国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、中期票据(含非公开定向债务融资工具,资产支持票据等)、央行票据、商品期货等证券期货交易所交易的投资品种、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种、资产支持证券、货币市场基金、债券型基金、混合型基金、分级基金之优先级、分级基金之劣后级、债券逆回购、债券正回购、商业银行理财计划、证券公司集合或专项资产管理计划、集合资金信托计划、基金子公司专项计划、银行存款等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可参与股票质押式回购业务以及法律法规允许集合计划参与的其他类资本中介型业务,其中股票质押式回购业务每年不超过24笔,平均每月不超过2笔。。 | |
风险收益特征 |
结构化设计产品,优先级风险为适中;次级风险较大。 | |
适合推广对象 |
优先级份额适合推广对象为经《国融证券股份有限公司国融证券股份有限公司客户风险承受能力测评问卷》评定为风险偏好适中稳健型的投资者。 次级份额适合推广对象为经《国融证券股份有限公司国融证券股份有限公司客户风险承受能力测评问卷》评定为风险偏好较大的积极型投资者。 | |
当 事 人 |
管理人 |
国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司) |
托管人 |
中信银行股份有限公司总行营业部 | |
代理推广机构 |
国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司) | |
集 合 计 划 的 参 与 |
办理时间 |
在推广期内,投资者在工作日内可以参与本集合计划。 |
办理场所 |
国融证券股份有限公司各营业部 | |
办理场所、时间、方式、程序 |
一、参与办理的场所和时间 本集合计划参与将通过推广机构下属指定营业网点或推广机构指定网络系统办理集合计划的参与。 (一)推广期参与 在推广期内,投资者可以参与本集合计划,本集合计划推广期最长不超过60个工作日,具体推广期以管理人公告为准。在推广期结束到本集合计划成立之日期间不接受投资者的参与申请。本集合计划已约定推广期规模上限,若管理人决定提前结束推广期,应提前一个工作日通知推广机构和注册登记机构。 (二)存续期参与 投资者在集合计划的开放期需通过预约的方式办理参与本集合计划的业务。若开放期第一个工作日为T日,则拟在开放期参与计划的委托人应当至少提前5个工作日向管理人提交参与预约申请,最迟于T-5日的17:00前将填写完整的《集合计划份额参与申请及确认表》传真并特快专递送达管理人,时间以管理传真记录或签收时间为准。 计划持有人可以撤销参与申请,但最迟应于T-5日的17:00前将撤销通知以传真并特快专递送达管理人,时间以管理人传真记录或签收时间为准。 本集合计划的各类集合计划到期日的第一个工作日为T日,拟在到期日将持有的某一类集合计划份额转投至下一周期不同类型的集合计划份额的委托人应当至少提前5个工作日向管理人提交转投预约申请,最迟于T-5日的17:00前办理转投的预约申请;委托人提交转投预约申请后,可在转投确认日(T-5日)之后查询转投预约申请确认的结果。 二、参与方式 委托人同意以下列方式参与本集合计划(两种方式可选择其一或两种并行选择): (一)委托人以推广其参与的方式购买集合计划份额,同意在提出推广期参与申请的同时支付参与金额。 (二)委托人以存续期参与的方式购买集合计划份额,同意在提出存续期参与申请的同时支付参与金额。 三、参与程序 委托人必须到推广机构营业网点或通过推广机构指定网络平台签署《电子签名约定书》,之后既可以到集合计划推广机构指定营业网点的柜台申请参与集合计划,也可以登陆推广机构制定网络系统以自助下单的方式参与集合计划,参与申请经管理人确认有效后,构成《集合资产管理合同》的有效组成部分。 | |
参与费 |
参与费率及计算:无 金额限制:首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与资金的最低金额应大于或等于1万元人民币且须为1万元的整数倍。存续期间内,单个委托人参与份额不得少于100万元。 | |
参与资金利息 |
委托人的参与资金在推广期产生的利息将折算为计划份额归委托人所有。 | |
集 合 计 划 的 退 出 |
办理时间 |
本集合计划的各类集合计划到期日的第一个工作日为T日,则拟在到期日退出计划的委托人应当至少提前10个工作日向管理人提交退出预约申请,最迟于T-10日的17:00前内办理退出的预约申请。拟在到期日巨额退出(1000万以上)计划的委托人应当至少提前15个工作日向管理人提交退出预约申请,最迟于T-15日的17:00前办理退出的预约申请。委托人提交预约申请后,应于到期日当天进行赎回操作,对于未做赎回操作的委托人,管理人将于T+1日对其申请赎回的份额进行强制赎回。本集合计划各类优先级份额(3个月、6个月、9个月、12个月、24个月。)期限到期后办理退出,其余时间封闭。委托人拟于所持份额到期时退出的,须按本合同约定向管理人提交退出申请。委托人未就其到期份额提交退出申请的,视为委托人将以到期份额对应的本金部分按照原有份额类型继续参与本集合计划,对应的封闭期、收益率及其他权利义务均与新参与本集合计划的该类份额的委托人一致。到期份额对应的收益将按照本合同约定向委托人分配。 次级份额需持有24个月(不包括)以上开始可以退出,且需满足以下条件。 一、同一次级份额持有人在同一天只能进行一次退出; 二、同一次级份额持有人任意两次退出的间隔时间不少于20个工作日; 三、同一次级份额持有人单日退出不超过前一交易日持有份额的50%,但未退出的份额可以在第四次及以后一次全部退出。次级份额退出任何时点都要满足管理合同中关于优先和次级份额比例的约定;次级份额退出的价格、程序及确认、计算方法及退出按照本条款的前述约定办理。 |
办理场所 |
国融证券股份有限公司各营业部 | |
办理方式、程序 |
拟在到期日退出计划的委托人应当至少提前10个工作日向管理人提交退出预约申请,最迟于T-10日的17:00前内办理退出的预约申请。拟在到期日巨额退出(1000万以上)计划的委托人应当至少提前15个工作日向管理人提交退出预约申请,最迟于T-15日的17:00前办理退出的预约申请。 | |
退出费 |
无 | |
单个委托人 大额退出及预约申请 |
有 | |
巨额退出(认定标准、退出顺序、退出价格确定、退出款项支付、告知委托人的方式) |
一、巨额退出的认定 本集合计划单个开放日,集合计划净退出申请份额(退出申请总份额扣除参与申请总份额后的余额)大于或等于1000万份时,即认为发生了巨额退出。 二、巨额退出的处理方式 当出现巨额退出时,管理人可根据本集合计划当时的资产组合状况决定全额退出、部分顺延退出和暂停退出。 (一)全额退出:当管理人认为有足够能力支付委托人的退出申请时,按正常退出程序办理。 (二)部分顺延退出:当管理人认为全额支付委托人的退出申请有困难或认为支付委托人的退出申请可能会对集合计划的资产净值造成较大波动时,管理人在当日接受退出比例不低于集合计划上一日总份额的5%的前提下,对其余退出申请延期予以办理。对于当日的退出申请,应当按单个账户退出申请量占退出申请总量的比例,确定当日受理的退出份额;委托人未能退出部分或是未能预约成功退出的,可以顺延至下一个开放日(如某月8日,18日,28日)退出,但是每次退出都需要在上述开放日的至少前十日之前进行预约,然后转为下一个开放日退出处理,并以此类推,直到全部退出为止; (三)暂停退出:本集合计划连续两个开放日以上(含两个开放日,比如本集合计划的开放日的8日、18日为连续两个开放日)发生巨额退出,如管理人认为有必要,可暂停接受退出申请,已经接受的退出申请可以延缓支付退出款项。 三、巨额退出的影响 (一)巨额退出并不影响当期的参与; (二)巨额退出期间,如果计划达到终止的条件,则集合计划将按规定终止; (三)巨额退出结束,计划将恢复到正常的状态。 四、巨额退出的报告 当发生巨额退出并采用部分顺延退出时,集合计划管理人应在3个工作日内公告,并说明有关处理方法。发生巨额退出时,管理人暂停或暂缓办理退出业务的期限不得超过20个工作日。 | |
连续巨额退出的处理 |
本集合计划连续两个开放日以上(含两个开放日)发生巨额退出,如管理人认为有必要,可暂停接受退出申请,已经接受的退出申请可以延缓支付退出款项。 | |
管理人自有资金 参与情况 |
管理人拟以自有资金参与本集合计划。 一、管理人自有资金参与集合计划 管理人在推广期及存续期以自有资金参与集合计划。集合计划在推广期参与结束后,管理人将根据两份额的募集情况,确定管理人以自有资金参与份额的金额,并在网站上公告。管理人自有资金参与的份额与次级份额投资者同等享有收益、承担损失。自有资金参与规模的具体比例根据管理人公告确定。公告后管理人将根据公告中列示的管理人自有资金参与规模,完成自有资金参与本集合计划份额的流程。 在存续期内管理人自有资金可参与本集合计划优先级份额和次级份额。管理人自有资金参与本集合计划的份额,不得超过本计划总份额的20%。 二、管理人自有资金退出的条件 管理人自有资金参与本集合计划的份额,不得超过本计划总份额的20%。因集合计划规模变动等客观因素导致自有资金参与集合计划被动超限的,管理人应当在超限之日起的20个工作日内将部分自有资金参与份额退出,以符合法规要求。因巨额退出导致的流动性问题,管理人自有资金参与本集合计划的,不受上述条款限制。除因上述原因外,在集合计划存续期内管理人自有资金参与的次级份额持有时间需在24个月(不包括)以上,且满足本合同相关的条件才可退出;除前述原因之外,在集合计划存续期内管理人自有资金持有优先级份额的持有时间应不少于6个月。 三、风险揭示和信息披露 集合计划管理人按上述约定以自有资金参与次级份额,不能构成对优先级本金及收益的保证,也不能保证次级份额本金不受损失。 管理人自有资金参与、退出时应当提前5个工作日公告委托人和托管人。 | |
集合计划的分级 |
本集合计划分为优先级份额和次级份额。优先级份额和次级份额配比原则上为9:1。 | |
集合计划成立的条件、时间 |
一、 成立条件 本集合计划的推广过程必须符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 本集合计划的参与资金总额(含参与费)不低于3千万元人民币且其委托人的人数为2人(含)以上且不超过200人,并经管理人聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合资产管理计划进行验资并出具验资报告后,即管理人宣告本集合计划成立。 集合计划设立完成前,委托人的参与资金只能存入集合计划份额登记机构指定的专门账户,不得动用。 二、集合计划的成立时间 集合计划成立时间为推广期结束后经具有证券相关业务资格会计师事务所出具验资报告后的下一日,具体时间以成立公告为准。 本集合计划成立的时间为计划管理人根据《管理办法》及相关法规规定发布集合计划成立公告的日期。 | |
集合计划设立失败(本金及利息返还方式) |
集合计划至推广期结束,本集合计划的参与资金总额(含参与费)低于3千万元人民币或其委托人的人数少于2人,或推广期内发生使本集合计划无法设立的不可抗力事件,则本集合计划设立失败,管理人承担集合计划全部推广费用,并将已参与资金及同期活期利息在推广期结束后30工作日内退还集合计划委托人,各方互不承担其他责任。利息金额以本集合计划注册登记机构的记录为准。 | |
集合计划份额转让 |
集合计划存续期间,管理人、代理推广机构的客户之间可以通过证券交易所等中国证监会认可的交易平台转让集合计划份额。受让方首次参与集合计划,应先与管理人、托管人签订集合资产管理合同。 | |
费 用 、 报 酬
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费用种类(计提标准、方法、支付方式) |
一、 费用种类 (一)集合计划管理人的管理费; (二)集合计划托管人的托管费; (三)因集合计划资金划付支付给银行的划拨费用; (四)集合计划存续期间和清算期间发生的有关参与登记结算费、登记结算服务月费、审计费、律师费等; (五)集合计划投资运作期间所发生的投资交易费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其它类似性质的费用等); (六)与集合计划缴纳税收有关的手续费、汇款费等。除法律法规另行规定外,管理人不对委托人承担的各类税负进行代扣代缴; (七)根据管理合同的约定、法律法规规定可以在集合计划资产中列支的其它费用。 二、计提方法 (一)参与费率 本集合计划参与费用为0。 (二)推广期参与份额的计算方法: 推广期参与本集合计划的份额将依据委托人参与时所缴纳的净参与金额除以每份集合计划价格确定。参与份额计算时保留到两位小数,小数点后第三位四舍五入,由此产生的差额部分计入集合计划资产。即投资人投资1,000,000元参与本计划份额,可得到1,000,000份集合计划份额。 (三)管理费 本集合计划管理费每日计算,每季提取。 本集合计划的年管理费率为1%/年。计算方法如下: 管理费数额为:集合计划份额管理费=集合计划份额前一个交易日净值×1%×[集合计划存续天数-上一管理费计提天数(若有)]/365,且由托管人于管理费提取日后的5个工作日内依据管理人的划款指令从本集合计划资产中一次性支付给管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 (四)托管费 本集合计划托管费每日计算,每季提取。 本集合计划的年托管费率为0.1%/年。计算方法如下: 托管费数额为:集合计划份额托管费=集合计划份额前一个交易日净值×0.1%×[集合计划存续天数-上一托管费计提天数(若有)]/365,且由托管人于托管费提取日的5个工作日内依据管理人的划款指令从本集合计划资产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 (五)与本集合计划相关的审计费 在存续期间发生的集合计划审计费用,在合理期间内摊销计入集合计划。 本集合计划的年度审计费,按与会计师事务所签定协议所规定的金额,在被审计的会计期间,按直线法在每个自然日内平均摊销。 (六)按照国家有关规定可以列入的其他费用 银行结算费用、银行账户维护费、银行间市场账户维护费、开户费、银行间交易相关维护费、转托管费等集合计划运营过程中发生的相关费用。 银行结算费用、银行账户维护费,在发生时一次计入集合计划费用; 银行间市场账户维护费,按银行间市场规定的金额,一次性计入费用; 开户费、银行账户维护费、银行间交易相关维护费、转托管费在发生时一次计入集合计划费用;与集合计划运营有关的其他费用,如果金额较小,或者无法对应到相应会计期间,可以一次进入集合计划费用;如果金额较大,并且可以对应到相应会计期间,必须在该会计期间内按直线法摊销。 (七)税收支出 本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。 |
不由集合计划承担的费用 |
集合计划成立前发生的费用,以及存续期间发生的与推广有关的费用,不在计划资产中列支。管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划资产的损失以及处理与集合计划运作无关的事项发生的费用等不列入集合计划费用。 其他不列入集合计划费用的具体项目依据中国证监会有关规定执行。 | |
超预期收益 |
退出日核算,本集合计划实际投资收益率高于预期投资收益率的部分作为次级投资者及管理人的超预期收益,其中次级投资者收取80%,管理人收取20%;本集合计划实际投资收益率低于或等于资管计划预期投资收益率时,次级投资者及管理人都不享有超预期收益。 | |
收 益 分 配 |
收益构成 |
本集合计划的投资收益分为预期收益与超预期收益(或有)。 预期收益: 本集合计划预期收益指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,集合计划已实现收益指集合计划预期收益减去公允价值变动收益后的余额。 超预期收益: 见本说明书前述说明。 预期集合计划份额利益的计算: 在A类集合计划份额、B类集合计划份额、C类集合计划份额和D类集合计划份额、E类集合计划份额的预期存续期限届满日,核算其预期集合计划份额利益(“预期集合计划份额利益”),每一委托人在其持有的A类集合计划份额、B类集合计划份额、C类集合计划份额、D类集合计划份额或E类集合计划份额预期存续期限届满日预计可获分配的“预期集合计划份额利益”金额为: 该受益人持有的该等集合计划份额×1元×(1+该等集合计划份额适用的年化预期收益率×该等集合计划份额的集合计划份额取得日(含)至其预期存续期限届满日(不含)期间内的实际天数/365)-该委托人已就该等集合计划份额获得分配的集合计划收益(如有); |
期间预期收益
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一、本集合计划对E类集合计划份额的每十二个月的收益进行分配。对于E类集合计划份额委托人,管理人于其集合计划份额获得日起满十二个月度之日(收益分配基准日)核算该等集合计划份额的集合计划份额取得日(含)至其收益分配基准日(不含)期间内的预期收益(“期间预期收益”),每一委托人在其持有的E类集合计划份额的收益分配基准日预计可获分配的“期间预期收益”金额为: 该委托人持有的该等集合计划份额数×1元×该等集合计划份额适用的预期年化收益率×其集合计划份额取得日(含)至其收益分配基准日(不含)之间的实际天数/365-该委托人已就该等集合计划份额获得分配的集合计划收益(如有); 二、同类份额享有同等分配权; 三、当期收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 四、收益分配基准日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 五、本集合计划收益分配方式分为现金分配; 六、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担。 七、超预期收益(如有)由管理人及次级投资者分别按照20%、80%分配所有。 | |
分配方式 |
管理人将收益款划入推广机构结算备付金账户,再由推广机构划入委托人账户。 | |
分配方案 |
各方一致同意本集合计划收益分配方案由管理人拟定,包括集合计划收益的范围、集合计划可分配收益、分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容,由托管人核实后确定,并在确定之日起5个工作日内在管理人网站进行公告,并在方案公告后的5个工作日内实施。 | |
集合计划展 期 |
是否可以展期 |
是 |
展期条件 |
本集合计划存续期20年,存续期满后可申请展期。 本集合计划满足下列条件后即可展期,展期次数不限: 一、存续期内,集合计划运营规范,管理人、托管人未违反集合资产管理合同、计划说明书的约定; 二、集合计划展期没有损害客户利益的情形; 三、托管人同意继续托管展期后的集合计划资产; 四、中国证监会规定的其他条件。 | |
展期安排 |
一、展期的申请 本集合计划原存续期届满前,管理人有权决定到期清算终止,或申请展期继续管理本集合计划。 本集合计划拟展期的,应当在推广机构网点和管理人网站公告。 经托管人同意集合计划可以展期的,在推广机构网点和管理人网站公告,公告至少应载明以下内容: (一)展期期限 (二)管理人对选择不参与集合计划展期的委托人退出事宜的安排 (三)管理人对集合计划在原存续期届满日后第1个工作日不符合计划成立条件时的安排。 二、委托人参与展期 (一)委托人提出不参与展期的,委托人在本集合计划存续期届满日退出本集合计划; (二)委托人继续参与本集合计划,应在集合计划存续期届满日前(不含届满日)到推广机构重新签署集合资产管理合同。截止到存续期届满日,委托人未签署集合资产管理合同的,视为不同意集合计划展期,管理人将按照合同约定在存续期届满日,为委托人办理强制退出手续; (三)在存续期届满日后第一个工作日如本集合计划达到计划成立条件,则本集合计划将展期,委托人可以在展期后的任一开放日退出本集合计划;在存续期届满日后第一个工作日如本集合计划没有达到计划成立条件,本集合计划将终止,管理人将按照本集合计划终止程序处理资产返还事宜。 | |
展期实现 |
一、本集合计划展期的委托人的人数不少于2人。 二、中国证监会规定的其他条件。 | |
终止和清算 |
一、有下列情形之一的,集合计划应当终止:(一)集合计划存续期届满且未能展期的; (二)计划存续期间,委托人少于2人; (三)本集合计划优先级份额净值触及0.60元(含0.6元); (四)不可抗力的发生导致本集合计划不能存续; (五)法律、法规规定或中国证监会规定的其他情况。 二、集合计划的清算 一、自集合计划终止之日起5个工作日内成立集合计划清算小组,集合计划清算小组按照监管机构的相关规定进行集合计划清算; 二、清算过程中有关重大事项应当及时公布; 三、清算结束后5个工作日内,管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费、托管费及超预期收益后,将集合计划资产按照委托人拥有份额的比例或者集合资产管理合同的约定,以货币资金的形式全部分派给委托人,并注销集合计划专用资金账户、证券账户以及其他相关账户; 四、清算结束后15个工作日内由集合计划清算小组在管理人网站公布清算结果; 五、若本集合计划在终止之日有未能流通变现的证券,管理人可针对该部分未能流通变现证券制定二次清算方案,该方案应经集合计划托管人认可,并通过管理人网站进行披露。管理人应根据二次清算方案的规定,对前述未能流通变现的证券在可流通变现后进行二次清算,并将变现后的资产扣除相关费用后按照委托人拥有份额的比例或者集合资产管理合同的约定,以货币形式全部分配给委托人,并注销集合计划专用资金账户、证券账户以及其他相关账户。 在进行二次清算的变现过程中,变现的资金以现金保存,不得再进行投资。 | |
特别说明 |
本说明书作为《管理合同》的重要组成部分,与《管理合同》具有同等法律效力。 |