国融证券国融安瑞1号集合资产管理计划说明书
国融证券国融安瑞1号集合资产管理计划说明书 二〇一八年九月 | |||
特别提示: 本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》(以下简称《管理办法》)、《证券公司集合资产管理业务实施细则》(以下简称《实施细则》)、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发[2018]106号,以下简称《指导意见》)、《国融证券国融安瑞1号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称《管理合同》)及其他有关规定制作,管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与集合计划,保证委托资产的来源及用途合法,并已阅知本说明书和《管理合同》全文,了解相关权利、义务和风险,自行承担投资风险和损失。 管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考,不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。 投资者签订《管理合同》且合同生效后,投资者即为《管理合同》的委托人,其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《实施细则》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。 | |||
集合计划基本信息 |
名称 |
国融证券国融安瑞1号集合资产管理计划 | |
产品类型 |
固定收益类集合资产管理计划 | ||
募集方式 |
私募 | ||
目标规模 |
推广期及存续期规模上限均为50亿份。单个客户首次参与金额不低于100万元。客户数不超过200户。如因监管条款变动,适合本集合计划的首次认购起点金额发生改变,变更后的首次参与起点金额将以管理人公告为准。 | ||
管理期限 |
本集合计划不设固定管理期限。 | ||
封闭期 |
本集合计划非开放期均为封闭期,该期间内不办理参与和退出业务。 | ||
开放期 |
本集合计划采用定期开放,开放期为自集合计划成立之日起每满12个月之对应日,委托人在开放日可以办理本集合计划的参与、退出业务。如遇节假日,则顺延至下一个工作日。管理人有权通过公告方式设置临时开放期。 | ||
份额面值 |
本集合计划份额的面值为人民币1.00元。 | ||
最低金额 |
单个委托人首次参与的最低金额为人民币1,000,000元。在推广期或开放期追加参与资金为10,000元人民币的整数倍;如因监管条款变动,适合本集合计划的首次认购起点金额发生改变,变更后的首次参与起点金额将以管理人公告为准。 | ||
相关费率 |
1、参与费率:0%; 2、退出费率:0%; 3、管理费率(包括固定管理费和业绩报酬): (1)固定管理费率为1.00%/年; (2)业绩报酬:详见《管理合同》第13部分集合计划的费用。 4、托管费率:0.02%/年; 5、其他费用:其他费用及具体计算方法详见《管理合同》第13部分集合计划的费用。 | ||
投资范围及投资限制 |
1、投资范围及比例 本集合计划将主要投资于亚宝投资集团可交换债券及其他债券、公开募集的基金及货币市场工具类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。具体为: 债 券:在银行间市场和交易所市场交易的国债、央行票据、各类金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司债、证券公司次级债券、非银行金融机构债等)、地方政府债、企业债、公司债(包括在证券交易所及机构间私募产品报价与服务系统发行的非公开发行公司债等)、项目收益债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、永续债、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等。 货币市场工具类:包括现金、银行存款、货币市场基金、债券回购。 本产品投资以上债券和货币市场工具类等固定收益类资产合计占资产总值的比例为80%-100%。 其他类产品:股票、债券型基金、分级基金A级、混合类基金、指数类基金等,该类资产占资产总值的比例为0-20%。 投资于超出上述投资范围的其他金融产品,须各方协商一致并按照合同变更流程对产品合同进行修改。 2、投资限制 本集合计划投资于债券、货币市场工具等债权类资产的比例不低于80%,非因管理人主观因素导致突破比例限制的,管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至符合前述比例。 为维护集合计划委托人的合法权益,本集合计划的投资限制为: 1)短期融资券的债项评级为A-1级; 2)信用债的主体或者债项评级为AA(含)及以上,如遇; 3)投资于单只债券的数量不超过该债券发行总额的20%且不得超过计划资产净值的40%; 4)债券正回购融入资金余额不超过计划资产净值的40%; 5)投资于亚宝投资集团可交换债时不受以上1)至3)条款限制;; 6)法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他投资限制。 本集合计划自成立之日或投资范围变更起三个月内使集合资产管理计划的投资组合比例符合资产组合设计要求。 如因证券市场波动、证券发行人合并、或产品开放申赎等非管理人主观因素导致本集合计划在上述第1)项至第4)项的配置比例被动超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的30个交易日内将投资比例调整至许可范围内。如遇限售期等原因导致交易条件不具备,则上述期限自动顺延,具体顺延时间由管理人确定。法律法规另有规定的从其规定。在本合同到期日前一个月内,因资产管理计划财产变现需要,本计划财产的投资比例限制可以不符合上述资产配置比例规定。 如果法律法规对本合同约定的投资限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规取消上述限制,如适用本计划,则资产管理计划的投资不再受相关限制。资产管理人应将上述事项及时通知资产托管人及资产委托人,并应在其网站上发布相关公告。 | ||
投资策略 |
通过参与亚宝投资集团可交换债,获得稳定的票面利率或是换股后带来的收益。同时,基于对国内外宏观环境研究判断的基础上,以货币政策、债券供需为核心,基础策略为投资于利率品种及信用品种,结合债券市场具体投资品种的风格轮换,自上而下地决定组合久期及杠杆比例、动态调整各类金融资产配比,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置,灵活配置国债、金融债等债券品种的持仓。 | ||
风险收益特征 |
本集合计划属于R4风险等级的证券投资产品。 | ||
适合推广对象 |
本集合计划适合推广对象为风险承受能力为C4及以上等级的合格投资者。合格投资者的标准详见《管理合同》第5部分集合计划的参与和退出。 | ||
当事人 |
管理人 |
国融证券股份有限公司 | |
托管人 |
兴业证券股份有限公司 | ||
推广机构 |
国融证券股份有限公司以及中国证监会认可的与管理人签署相关协议的其他推广机构。 | ||
集合计划的参与 |
办理时间 |
在推广期内,投资者在工作日内可以参与本集合计划。 存续期,委托人可以在开放参与日办理参与业务。 | |
办理场所 |
推广机构的指定场所 | ||
办理方式 |
参与原则 1、投资者资格要求 投资者应当是具备相应风险识别能力和承担所投资集合资产管理计划风险能力(C4及以上)的合格投资者。 合格投资者是指具备相应风险识别能力和承担所投资集合资产管理计划风险能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。 (1)具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。 (2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。 (3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。 如因法律法规、监管政策发生变动导致适合本集合计划的合格投资者认定条件发生改变,变更后的合格投资者认定条件将以管理人公告为准。 2、投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。 3、本集合计划采用电子签名合同的方式签署,委托人在各销售网点,签署电子合同。电子合同在管理人、托管人、委托人三方完成签署,且委托人按合同约定将参与资金划入指定账户并经注册登记机构确认有效后生效。委托人应当如实提供与签署电子签名合同相关的信息和资料,管理人和其他推广机构应当按照有关规定对委托人提供的信息和资料进行审查并如实记录。委托人保证其所提供的信息及资料真实、准确、完整,否则应当承担由此造成的一切后果。 4、“金额参与”原则,即参与以金额申请。本集合计划的单个委托人首次参与最低金额为100万元人民币,追加参与的最低金额为人民币1万元。 5、本集合计划在推广期参与采用“已知价”原则,即以集合计划面值参与。 6、本集合计划在开放日参与采用“未知价”原则,即以参与日集合计划的单位净值参与。 7、委托人的参与资金在集合计划成立之前所产生的利息折成集合计划份额的,该份额归委托人所有,参与资金的利息以注册登记机构的记录结果为准。 8、委托人在开放日内可以多次参与本集合计划,已经受理的参与申请只能在当日交易时间结束之前撤销。 9、本集合计划在存续期内,若开放日当日的参与申请全部确认后使得本集合计划的总份额超过50亿份或客户数超过200户的,则对该开放日有效参与申请采用“金额优先+金额同等情况下时间优先”的原则给与部分确认,未确认部分的参与款项退还给委托人。 本合同以电子签名方式签署,管理人、托管人作为本合同签署方,已接受本合同项下的全部条款;委托人作为本合同一方,以电子签名方式签署本合同即表明委托人完全接受本合同项下的全部条款,同时本合同成立。 参与程序和确认 1、参与程序和确认 (1)投资者按推广机构指定营业网点的具体安排,在推广期/开放期的交易时间段内办理; (2)投资者应开设推广机构认可的交易账户,并在交易账户备足认购/申购的货币资金;若交易账户内参与资金不足,推广机构不受理该笔参与申请; (3)投资者签署本合同后,方可申请参与集合计划。参与申请经管理人确认有效后,构成本合同的有效组成部分; (4)投资者参与申请确认成功后,其参与申请和参与资金不得撤销; (5)投资者存续期参与的,投资者于T日提交参与申请后,可以T+2日后在办理参与的营业网点查询参与确认情况。投资者推广期参与的,可于计划成立后2个工作日到办理参与的营业网点查询参与确认情况。 2、参与的注册登记 投资者参与成功后,注册登记机构在T+1日为委托人登记权益并办理注册登记手续。 3、暂停参与的情形 如出现如下情形,集合计划管理人可以拒绝或暂停集合计划委托人的参与申请: (1) 战争、自然灾害等不可抗力的原因导致集合计划无法正常运作; (2) 管理人认为本集合计划出现或可能出现超额募集情况或客户数超过200户等不符合本合同约定; (3) 证券交易场所在交易时间非正常停市,导致无法计算当日的集合计划资产净值; (4) 管理人认为集合计划资产规模过大,可能对集合计划业绩产生负面影响,从而损害现有集合计划委托人的利益; (5) 集合计划管理人、集合计划托管人或注册登记机构的技术保障或人员支持等不充分; (6) 推广机构对委托人资金来源表示疑虑,委托人不能提供充分证明的; (7) 集合计划管理人认为会有损于现有集合计划委托人利益; (8) 法律法规规定或中国证监会认定的其它可暂停参与的情形。 发生上述(1)到(5)、(7)、(8)项暂停参与情形时,集合计划管理人应当在管理人网站公告委托人。 | ||
参与费 |
本集合计划参与费用为0。 | ||
认购资金利息 |
委托人的参与资金在推广期产生的利息将折算为计划份额归委托人所有。 | ||
集合计划的退出 |
办理时间 |
本集合计划自成立之日起每12个月开放一次,委托人需在开放日前第10个工作日至开放日前第3个工作日办理预约退出业务申请。如遇节假日,则顺延至下一个工作日。管理人有权通过公告方式设置临时开放期。 | |
办理场所 |
推广机构的指定场所。 | ||
办理方式 |
退出原则 1、“未知价”原则,即退出集合计划的价格以退出申请日集合计划的份额净值为基准计算; 2、“份额退出”原则,即退出以份额申请,单笔退出申请份额不低于1万份; 3、“先进先出”原则,即对委托人在该推广机构参与的集合计划份额进行退出处理时,参与确认日期在先的集合计划份额先退出,参与确认日期在后的集合计划份额后退出; 4、“预约退出”原则,预约退出期包括开放日(T日)前的第10个工作日(T-10日)至开放日前的第3个工作日(T-3日),拟办理退出的份额,委托人应通过预约退出期内向推广机构提交预约申请的方式办理退出申请,未经预约申请,管理人有权拒绝委托人的退出申请。 5、当日的退出申请可以且只能在当日交易时间结束之前撤销; 6、委托人到期未进行退出操作的,委托人的持有份额自动转投下一期份额,委托人当期应取得的对应待支付收益以现金分红形式进行分配; 7、若某笔退出导致该委托人持有的份额净值少于100万元,则管理人有权要求该委托人余额部分一起退出。 退出的程序和确认 1、退出申请的提出:“预约退出”原则,委托人可在原参与网点,在规定的退出开放期内办理退出申请,或登录原参与推广机构指定的网络系统以自主下单的方式申请退出集合计划; 2、退出申请的确认:当日(T日)在交易时间内提交的申请,管理人及注册登记机构在收到委托人退出申请的T+1日对该交易的有效性进行确认,委托人通常可在T+2日到网点查询退出的确认情况。 3、退出申请款项的支付:委托人退出申请确认后,管理人将指示托管人把退出款项从集合计划托管专户划往注册登记机构,再由注册登记机构划往各推广机构,并通过推广机构划往申请退出委托人的指定资金账户,退出款项将在开放日(T日)起第二个工作日(T+2日)内从托管账户划出。如集合计划出现《管理合同》所述暂停估值的情形时,管理人与托管人协商后,可以将划拨日期相应顺延。 | ||
退出费 |
退出费用本集合计划退出费用为0。 | ||
单个委托人大额退出及预约申请 |
本集合计划不设置单个委托人大额退出。 | ||
巨额退出及连续巨额退出 |
1、巨额退出的认定:在单个开放日,集合计划净退出申请份额(退出申请总份额扣除参与申请总份额后的余额)超过上一集合计划总份额的10%时,即为巨额退出。 2、巨额退出的程序:巨额退出时,管理人可以根据发生巨额退出的集合计划当时的资产组合状况决定全额退出,或部分顺延退出。 | ||
管理人自有资金参与情况 |
自有资金参与、退出的条件、程序 管理人可以以自有资金参与本集合计划,自有资金参与本集合计划的持有期限不低于6个月。自有资金参与、退出本集合计划时,应当提前五个工作日告知投资者和托管人。 推广期和存续期参与集合计划的金额和比例 管理人自有资金参与本集合计划的金额具体以管理人公告为准,但自有资金参与本集合计划份额比例不得超过本计划总份额的10%。 因集合计划规模变动等客观因素导致自有资金参与集合计划被动超限的,管理人应在5个工作日内办理超出份额的退出程序。 为解决流动性风险,在不存在利益冲突并遵守合同约定的前提下,管理人参与的自有资金参与、退出不受上述比例、持有期等限制。 收益分配和责任承担方式 管理人自有资金参与份额与其他委托人持有计划份额享有同等参与收益分配的权利。 管理人自有资金参与份额不对其他委托人承担保本保收益责任。 风险揭示和信息披露 本集合计划管理人以自有资金参与本集合计划,将同一般委托人自行承担因投资本集合计划带来的投资风险。 管理人自有资金参与、退出时应当提前5个工作日通知托管人并以临时公告的形式通过管理人的网站(www.grzq.com)、推广代销机构网站或网点、或其他途径和方式及时向客户披露。 | ||
集合计划的分级 |
本集合计划不分级。 | ||
集合计划成立的条件 |
集合计划的参与资金总额(含参与费)不低于3,000万元人民币且其委托人的人数为2人(含)以上,并经管理人聘请的具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合计划进行验资并出具验资报告后,管理人通过管理人网站宣布本集合计划成立。 | ||
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集合计划推广期结束,在集合计划规模低于人民币3000万元或者委托人人数低于2人(不含)条件下,集合计划设立失败,管理人承担集合计划全部推广费用,并将已认购资金在推广期结束后30日内退还集合计划委托人,认购资金产生的利息自推广期结束之日起至下一个结息日后的五个工作日内退还集合计划委托人,各方互不承担其他责任。利息金额以本集合计划注册登记机构的记录为准。 | ||
费用报酬 |
费用种类 |
1、托管人的托管费 本集合计划应给付托管人托管费, 按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年托管费率为0.02%。计算方法如下: H = E ×0.02%÷ 365 H 为每日应计提的托管费; E 为前一日集合计划资产净值。 托管人的托管费每日计算,按季支付,由托管人于下一个季度首日起5个工作日内依据管理人划款指令从本集合计划资产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2、管理人的管理费 (1)固定管理费 本集合计划应给付管理人固定管理费, 按前一日的资产净值的年费率计提。本集合计划的年固定管理费率为1.00%。计算方法如下: H = E ×1.00%÷ 365 H 为每日应计提的管理费; E 为前一日集合计划资产净值。 管理人的固定管理费每日计算,逐日计提,按季支付,由托管人于下一个季度首日起5个工作日内依据管理人划款指令从本集合计划资产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 (2)业绩报酬 1)业绩报酬提取原则: A、按委托人每笔份额分别计算持有期间实际收益并计提业绩报酬(如有)。 B、符合业绩报酬计提条件时,在本集合计划成立之日起每满12个月之对日、委托人份额退出日和本集合计划终止清算日计提业绩报酬(如有),管理人对超出业绩比较基准(6%)部分提取60%作为业绩报酬。 C、在集合计划成立之日起每满12个月之对日提取业绩报酬(如有)的,业绩报酬从分红资金中扣除。 D、在集合计划份额退出日和集合计划终止清算日提取业绩报酬(如有)的,业绩报酬从退出资金中扣除。 2)业绩报酬的计算 本集合计划业绩报酬计提日即收益核算日,具体为本集合计划成立之日起每满12个月之对日、委托人份额退出日和本集合计划终止清算日;如遇节假日,则顺延至下一个工作日。其中,业绩报酬计提日为成立之日起每满12个月之对日和本集合计划终止清算日的,管理人的业绩报酬为全部集合计划份额根据上述约定计算的业绩报酬之和;业绩报酬计提日为委托人份额退出日的,管理人的业绩报酬为全部退出份额根据上述约定计算的业绩报酬之和。 3、证券交易费用 本集合计划应按规定比例支付经手费、证管费、过户费、印花税、证券结算风险基金、佣金等费用。 本集合计划向所租用交易单元的券商支付佣金(该佣金已扣除风险金),其费率由管理人根据有关政策法规确定。在每季度首日起10个工作日内支付给提供交易单元的券商。 4、与本集合计划相关的审计费 在存续期间发生的集合计划审计费用,在合理期间内摊销计入集合计划。本集合计划的年度审计费,按与会计师事务所签定协议所规定的金额,在被审计的会计期间,按直线法在每个自然日内平均摊销。 5、按照国家有关规定可以列入的其他费用 银行结算费用、银行间市场账户维护费、开户费、银行账户维护费、银行间交易费、转托管费、注册登记机构收取的相关费用等集合计划运营过程中发生的相关费用。银行结算费用,一次计入集合计划费用;银行间市场账户维护费,按银行间市场规定的金额,在相应的会计期间一次性计入费用;开户费、银行账户维护费、银行间交易费、转托管费在发生时一次计入集合计划费用; 6、证券账户开户费用 证券账户开户费由管理人在开户时先行垫付,自证券账户开户后一个月内由托管人从集合计划中扣划,托管人不承担垫付开户费用义务。 与集合计划运营有关的其他费用,如果金额较小,或者无法对应到相应会计期间,可以一次计入集合计划费用;如果金额较大,并且可以对应到相应会计期间,应在该会计期间内按直线法摊销。 上述计划费用中第3至5项费用由管理人根据有关法律法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付。 | |
不由集合计划承担的费用 |
集合计划推广期间的费用,管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划资产的损失,以及处理与本集合计划运作无关的事项发生的费用等不列入本集合计划费用。 | ||
收益分配 |
收益构成 |
本集合计划收益指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,集合计划已实现收益指集合计划收益减去公允价值变动收益后的余额。 | |
分配原则 |
1、每份集合计划单位享有同等的分配权; 2、对于申请退出的份额,本集合计划根据收益核算日的产品净收益情况,以业绩比较基准为分配标准,为委托人计算份额收益并分配;如果未达到业绩比较基准,根据产品单位净值进行分配; 3、在计划成立日起每满12个月之对日,对于未申请退出的份额,本集合计划根据集合计划净收益情况,为投资人计算当期收益,委托人当期应取得的对应待支付收益以现金分红形式进行分配。委托人的持有份额自动转投下一期份额; 4、在非计划成立日起每满12个月之对日、非集合计划终止清算日申请退出的份额,即在管理人设置的临时开放期申请退出的份额,管理人仅根据集合计划净收益情况对退出份额进行收益分配,未申请退出的份额不进行收益分配。 5、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
分配方式 |
本集合计划分红方式为现金分红。委托人同意遵守注册登记机构的业务规则(包括但不限于现有规则、对现有规则的修订、以及以后新制定的规则)。 | ||
分配方案 |
在收益核算日,委托人计划份额业绩基准收益y=计划份额×份额参与日单位净值×该份额的年化业绩比较基准×核算期实际天数÷365 计划份额的实际收益Y=(收益核算日单位净值-份额参与日单位净值)×计划份额 若Y≤y,则委托人按实际收益进行分配; 若Y>y,则委托人按业绩基准分配收益,同时对超出业绩比较基准部分提取60%作为管理人业绩报酬,超出业绩比较基准部分的40%归份额持有委托人享有; 核算期实际天数为计划份额上一个收益核算日(不含该日)起至本收益核算日(含该日)止的期间。其中,第一个核算日为自集合计划成立日(不含该日)起至第一个收益核算日(含该日)止的期间; 本集合计划收益核算日为集合计划成立日起或合同生效之日起每满12个月之日、委托人份额退出日和本集合计划终止清算日;如遇节假日,则顺延至下一个工作日。 本集合计划业绩比较基准是本计划根据投资策略进行投资所做的预算,并综合考虑管理成本、合理利润等相关费用支付及参考同类产品后确定。管理人确定业绩比较基准为6%,并以此业绩比较基准作为业绩报酬计提基准。 管理人确定的年化业绩比较标准并不是资产管理人向委托人保证其委托财产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺,投资有风险,委托人仍可能会面临无法取得收益甚至损失本金的风险。 收益分配顺序: 1、支付委托财产承担的各项费用及债务; 2、资产委托人当期应获得分配的份额收益和本金(如有); 3、收益分配日,资产管理计划财产在按顺序支付完成本款第1项、第2项约定的款项后,对超出业绩比较基准部分提取60%作为管理人业绩报酬,超出业绩比较基准部分的40%归份额持有委托人享有。 | ||
信息披露 |
定期报告 定期报告包括集合计划单位净值报告、集合计划的资产管理季度(年度)报告、资产托管季度(年度)报告和年度审计报告。 1、集合计划单位净值报告 管理人在每周第一个工作日通过管理人网站披露经过托管人审核的截止上周最后一个工作日的份额净值、累计净值,供投资人参考。 2、集合计划的资产管理季度报告和托管季度报告 管理人、托管人在每季度分别向委托人提供一次准确、完整的季度资产管理报告和季度资产托管报告,对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。上述报告应于每季度截止日后15个工作日内通过管理人网站披露,并按照规定向相关监管机构报备。集合计划成立不足2个月时,管理人、托管人可以不编制当期的季度报告。集合计划终止当季,管理人、托管人可以不编制当季的季度报告。 3、集合计划的资产管理年度报告和托管年度报告 管理人、托管人在每年度分别向委托人提供一次准确、完整的年度资产管理报告和年度资产托管报告,对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。上述报告应于每个会计年度截止日后3个月内通过管理人网站披露,并按照规定向相关监管机构报备。集合计划成立不足3个月时,管理人、托管人可以不编制当期的年度报告。集合计划终止当年,管理人、托管人可以不编制当年的年度报告。 4、年度审计报告 管理人应当聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对本集合资产管理计划的运营情况进行年度审计,并在每年度结束之日起3个月内将审计报告提供给托管人,通过管理人网站向委托人披露,并按照规定向相关监管机构报备。 5、对账单管理人在每季度结束后15个工作日内通过书面或电子邮件等方式向委托人提供对账单信息,对账单内容应包括集合计划产品特性,投资风险提示,委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,收益分配以及计划的差异性、风险等情况。 临时报告 集合计划存续期间,发生对集合计划持续运营、客户利益、资产净值产生重大影响的事件,管理人应当以管理人网站公告方式及时向客户披露。临时报告的情形包括但不限于: (1)集合计划运作过程中,负责集合资产管理业务的高级管理人员或投资主办人员发生变更,或出现其他可能对集合计划的持续运作产生重大影响的事项; (2)暂停受理或者重新开始受理参与或者退出申请; (3)集合计划终止和清算; (4)合同的补充、修改与变更; (5)与集合计划有关的重大诉讼、仲裁事项; (6)负责本集合计划的推广机构发生变更; (7)管理人、托管人因重大违法违规,被中国证监会取消相关业务资格; (8)管理人、托管人因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责; (9)其他管理人认为的重大事项。 信息披露方式 本集合计划的信息披露将严格按照《管理办法》、《实施细则》、集合资产管理合同及其他有关规定进行。集合计划的信息披露事项将以下列方式进行披露。 1、管理人网站信息披露本计划《说明书》、《集合资产管理合同》、其他备查文件、相关报告等有关集合计划的信息,将在集合计划管理人网站(www.grzq.com)上披露,委托人可随时查阅。 2、管理人、托管人、推广机构指定营业网点查询本计划《说明书》、《集合资产管理合同》、其他备查文件、相关报告等文本存放在集合计划管理人、集合计划托管人和集合计划推广机构的住所,委托人可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件。对委托人按上述方式所获得的文件及其复印件,集合计划管理人和集合计划托管人保证其内容与所披露的内容完全一致。 3、本集合计划披露的有关集合计划的信息,委托人可以通过国融证券资产管理客服电话(95385)查询。 信息披露文件的存放及查阅 本集合计划的定期公告与报告、临时公告与报告存放在管理人、托管人的办公场所,委托人可在办公时间查阅。管理人和托管人应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项资料,任何人不得隐匿、伪造、篡改或者毁损。 | ||
集合计划的展期 |
本集合计划不设固定管理期限,无展期安排。 | ||
终止和清算 |
有下列情形之一的,集合计划应当终止: 1、管理人因重大违法、违规行为,被中国证监会取消业务资格的; 2、托管人因重大违法、违规行为,被监管机构取消业务资格而管理人未在30个工作日内与新的托管人签订托管协议的; 3、管理人因停业、解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责的; 4、托管人因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责时,管理人未在30个工作日内与新的托管人签订托管协议的; 5、存续期内,集合计划委托人少于2人; 6、战争、自然灾害等不可抗力的发生导致本集合计划不能存续; 7、无法以合同约定的方式和价格买入标的债券; 8、法律、法规规定或中国证监会规定的其他情况。 集合计划的清算 1、自集合计划终止之日起5个工作日内成立集合计划清算小组,集合计划清算小组按照监管机构的相关规定进行集合计划清算; 2、清算过程中有关重大事项应当及时公布; 3、清算结束后 5 个工作日内,管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费、业绩报酬及托管费等费用后,1)集合计划未付收益>=持有期业绩比较基准收益之和,则将集合计划资产按照委托人拥有集合计划本金及持有期业绩比较基准收益(含超额收益部分)足额全部以货币资金的形式全部分配给委托人,并注销集合计划专用证券账户和资金账户;2)0<集合计划未付收益<持有期业绩比较基准收益之和, 则将集合未付收益按照委托人拥有集合计划持有期业绩比较基准收益占总和的权重进行分配并足额支付本金;3)集合计划未付收益<=0,则将集合计划资产按照委托人拥有集合计划份额的比例以货币资金的形式进行支付。 4、清算结束后15个工作日内由集合计划清算小组在管理人网站公布清算结果或书面通知委托人清算结果。 5、若本集合计划在终止之日有未能流通变现的证券,管理人可对此制定二次清算方案,该方案应经托管人认可,并通过管理人网站进行披露。管理人应根据二次清算方案的规定,对前述未能流通变现的证券在可流通变现后进行二次清算。 | ||
特别说明 |
本说明书作为《管理合同》的重要组成部分,与《管理合同》具有同等法律效力。 | ||