国融证券合高1号集合资产管理计划说明书
国融证券合高1号集合资产管理计划说明书 二〇二三年十二月 | |||
特别提示: 本说明书依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》(以下简称“《运作管理规定》”)、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《指导意见》)、《国融证券合高1号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称《管理合同》)以及《集合资产管理计划资产管理合同内容与格式指引》及其他有关规定制作,管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 投资者承诺以真实身份参与集合计划,保证受托财产的来源及用途合法,并已阅知本说明书和《管理合同》全文,了解相关权利、义务和风险,自行承担投资风险和损失。 管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。本说明书载有任何业绩报酬计提基准及类似表述的,不构成管理人、托管人和销售机构保证受托财产本金不受损失或取得最低收益的承诺。 投资者签订《管理合同》且合同生效后,投资者即为《管理合同》的投资者,其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受。投资者将按照《管理办法》、《运作管理规定》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。 | |||
集合计划基本信息 | 名 称 | 国融证券合高1号集合资产管理计划 | |
类型 | 混合类集合资产管理计划;本产品为私募类产品 | ||
目标规模 | 本计划成立时委托财产的初始募集规模不得低于1000万元人民币,但中国证监会另有规定的除外。 | ||
募集期间 | 本集合计划募集期间为2021年8月23日至2021年8月27日,并已于2021年9月1日成立。 | ||
管理期限 | 本集合计划存续期限为10年,可提前终止。 | ||
封闭期 | 该期间内不办理参与和退出业务,存续期内的非开放期即为本集合计划的封闭期。 | ||
开放期 | 产品每月设置一次开放期(不包含临时开放期),开放期首日为每月18日,每次开放原则上不超过5个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日,开放期的具体天数及时间安排以管理人公告为准。 投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅可在开放期首个工作日办理退出业务。 为维护投资者利益,经管理人测算,计划自上一收益分配之日(若无上一收益分配日,则为计划成立日)起至本次开放期时,若计划年化收益率可能达10%,则管理人有权调整开放期的具体安排,具体开放期安排以管理人公告为准。 | ||
临时开放期 | 存续期内管理人有权设置临时开放期,只接受投资者的退出申请,具体见管理人公告。临时开放期原则上仅适用于合同发生变更时,若本合同发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人有权设置临时开放期。 | ||
份额锁定期 | 份额锁定期为12个月,自份额确认之日起每满12个月(含)至对应开放期首日到期。即投资者每笔参与份额独立计算份额锁定期,投资者仅可在份额锁定期到期时办理退出业务,若在份额锁定期到期时投资者不申请退出,则自动进入下一份额锁定期。 | ||
份额面值 | 本集合计划份额的面值为人民币1.0000元。 | ||
最低金额 | 单个投资者首次参与的最低金额为人民币40万元。在初始募集期追加参与资金的最低金额为人民币1万元且为1万元的整数倍。如因监管条款变动,适合本集合计划的首次认购起点金额发生改变,变更后的首次参与起点金额将以管理人公告为准。 投资者在资产管理计划存续期内的开放期首次申请参与资产管理计划份额的,投资者应符合合格投资者标准,且申购金额应满足资产管理计划初始募集最低金额要求人民币40万元(不含参与费),投资者可在首次参与的同一开放期内多次追加,每次追加金额不得低于1万元且为1万元的整数倍。 投资者在资产管理计划存续期内的开放期追加规则如下: 1、开放期内若投资者存在份额锁定期到期份额,追加参与金额不得低于1万元且追加参与金额应为1万元的整数倍(不含参与费用),可于同一开放期内多次追加。 2、开放期内若投资者已持有份额均处于份额锁定期内,追加参与金额不得低于40万元(不含参与费)。 如因监管条款变动,适合本集合计划的首次认购起点金额发生改变,变更后的首次参与起点金额将以管理人公告为准。 | ||
相关费率 | 1、参与费率:0%; 2、退出费率:0%; 3、管理费率:本产品管理费包含固定管理费和业绩报酬; (1)固定管理费率为1.5%/年; (2)业绩报酬的计算方式为:具体计算方法详见管理合同第21部分集合计划的费用与税收。 4、托管费率:0.02%/年; 5、其他费用:其他费用及具体计算方法详见管理合同第21部分集合计划的费用与税收。 | ||
投资范围和投资限制 | (一)本集合计划具体投资范围和投资比例如下: 1、投资范围 权益类:沪深交易所发行、上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板以及港股通标的的股票,含首次公开发行股票),公募基金(包含股票型基金、混合型基金、指数型基金)、融资融券、转融通证券出借交易(即本计划将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、ETF、LOF、QDII等; 固定收益类:银行存款、债券回购、公募基金(包含货币市场基金、债券型基金)、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)、永续债等; 商品及金融衍生品类:国债期货、股指期货、商品期货、场内期权等标准化商品及金融衍生品类资产; 特别揭示:本计划将依据法律法规及本合同约定参与证券回购、融资融券、转融通,此类业务具有高杠杆等特点,在放大投资收益的同时也放大了投资风险,同时还须支付相应的利息和费用,由此承担的风险可能远远超过普通证券交易。 管理人将资产管理计划资产投资于管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券,应当建立健全内部审批机制和评估机制,并应当遵循投资者利益优先原则。投资者签署本合同即同意授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券。发生上述所列投资证券事项时,管理人按照法律法规及中国证监会的有关规定,应当将交易结果告知投资者和托管人,并通过重大事项临时公告的方式向投资者披露。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,或管理人拟变更本集合计划的投向和比例的,管理人在事先取得投资者同意并履行合同变更程序后,可以调整本计划的投资范围和投资比例。 2、投资比例 (1)投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产的80%; (2)投资于固定收益类资产的比例低于资产管理计划总资产的80%;固定收益类按照该资产的市值占整个资产管理计划总值的比例来计算。 (3)投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%,且衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 (二)投资限制 本集合计划投资组合在各类资产上的投资限制,将严格遵守相关法律法规的规定: 1、超短期融资券的主体评级为AA(含)及以上;短期融资券的主体评级为AA(含)及以上,同时债项评级为A-1级; 2、信用债的主体或者债项评级为AA(含)及以上;可转债、可交换债券主体或者债项评级为AA-(含)及以上; 3、本集合计划投资于同一资产的资金,不得超过该计划资产净值的25%;本公司管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种,以及投资于完全按照有关指数构成比例进行证券投资的资产管理计划、公募基金,以及中国证监会认定的其他投资组合除外。受限于托管人无法取得管理人的所有产品的投资状况,本条中关于“管理人管理的全部集合资产管理计划”,托管人按照管理人托管在托管人处的全部集合资产管理计划的数据监控该比例; 4、投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%(不含); 5、投资于一家上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%; 6、本计划场内衍生品账户权益不得超过计划总资产的20%; 7、不得投资于ST、*ST类股票; 8、本产品的总资产不得超过该产品净资产的200%; 9、本集合计划参与质押式回购与买断式回购最长期限均不得超过365天; 除另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等管理人之外的因素致使资产管理计划投资不符合法律、行政法规和中国证监会规定的投资比例或者合同约定投资比例的,管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内进行调整,但监管机构规定的特殊情形除外。确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的,管理人应当及时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。法律法规、监管部门或自律组织另有规定或要求的,从其规定及要求。 在满足法律法规和监管部门要求的前提下,经投资者、管理人及托管人协商一致,可以相应调整本资产管理计划的投资限制。 | ||
投资策略 | (一)资产配置策略 通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上,将通过对各种宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、货币供应增长率、市场利率水平等)的分析和预测,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势,同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,通过考察证券市场的资金供求变化以及债券市场等的估值水平,并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面研判证券市场波动趋势,进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势,结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果,对各类资产进行动态优化配置,以规避或分散市场风险,力争提高委托财产的收益水平。 (二)债券投资策略 通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现委托财产的增值。 1、久期偏离策略 基于对未来利率水平的预测,对组合的期限和品种进行合理配置,将市场利率变化对于债券组合的影响控制在一定范围内。在预期利率进入上升周期时段,通过缩短组合久期来达到降利率风险的目的。在预期利率进入下降周期时段,通过拉长组合久期来达到增厚收益的目的。 2、收益率曲线配置策略 在组合剩余期限确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、类别选择策略 在固定收益品种板块配置时,将依据流动性管理的要求,来确定不同的类属配置。具体表现为:信用债板块收益率高,但流动性弱,而利率产品收益率低,但流动性强。因此,在债券整体配置上应当考虑信用债的获利能力和利率产品流动性,实现平衡综合配置。 4、相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等。金融债与国债的利差由税收因素形成,利差的大小主要受市场资金供给充裕程度决定,资金供给越紧张上述利差将越大。交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强,两市场之间的利差能够提供一些增值机会。 5、个券选择策略 考虑到集合计划的流动性和收益要求,在配置固定收益证券时,将依照成交频率、成交频率波动率、月度平均成交金额、每日平均成交金额等指标,选择具有良好流动性和获利能力的个券进行投资。 (三)股票投资策略 1、行业配置策略 股票市场是经济的晴雨表,从行业配置角度看,就是对各行业景气趋势变动做出反应。本计划将重点关注符合社会经济发展趋势、周期上行以及内外因素驱动景气度持续向好的行业。本计划行业配置的目标是优选估值合理的景气行业,兼顾配置比例均衡,力争穿越经济周期获得更高收益。 2、个股精选策略 本计划在进行个股筛选时,主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较强竞争优势且估值水平对合理的上市公司作为投资标的。 (四)基金投资策略 基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合原则。在开放式基金投资方面,管理人在充分考虑基金公司的管理能力的基础上,综合考察基金的业绩增长性、波动性、流动性等市场表现等情况进行投资。在封闭式基金投资方面,管理人将结合基金的存续期、基金的风险收益表现及市场折(溢)价情况,选择市场表现好、投资管理能力强的封闭式基金进行投资。管理人在定性分析的基础上,定量分析基金的净值增长率、波动率、基金的选股能力和择时能力等指标,通过自有的基金评价系统综合考察基金的市场表现和基金的管理水准 (五)衍生品投资策略 通过密切的产业链、宏观经济跟踪,把握到行业的供求趋势发展,或结构性失衡变化带来的价格驱动力,寻找相对确定的投资机会。我们将根据市场和行业特征,合理选择对冲策略或者趋势交易策略,以获得最佳的收益风险比。 (六)现金管理类投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳健的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 以上内容为集合计划管理人对于本计划全部或部分投资品种相应投资策略的阐述,不构成对于本计划投资范围、投资限制及其他风险控制措施的补充。本计划投资策略由集合计划管理人制定,具体实施过程由集合计划管理人自行把握和监控。 | ||
风险收益特征 | 本集合计划为私募类产品,风险等级为R4 | ||
投资风险揭示 | 本管理人提示投资者充分了解本计划投资的风险和收益特征,建议投资者在选择本计划之前,通过正规的途径,对本计划进行充分、详细的了解。投资者应对自己的资金状况、投资期限、收益预期、风险承受能力和风险偏好做出客观合理的评估后,再做出是否投资的决定。 本管理人提醒投资者“卖者尽责,买者自负”投资原则,在投资者做出投资决策后,计划的运营状况与计划净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本管理人将按照本合同的约定,依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用计划资产,在风险控制的基础上为投资者争取最大的投资收益,但不保证本计划一定盈利,也不保证最低收益。请投资者正确认识和对待本计划未来可能的收益和风险。 一、本计划投资可能面临下列各项风险,包括但不限于 (一)特殊风险揭示 1、资产管理合同与证券投资基金业协会合同指引不一致所涉风险 本资产管理合同在不违反相关法律法规、《管理办法》、《运作管理规定》、证券投资基金业协会的合同指引及其他有关规定的前提下,根据本资管计划的具体交易安排及实际情况,在投资者利益最大化的原则下,对合同指引规定的内容做了部分更加具体细化的约定,对合同指引规定以外的内容做了部分约定,且对合同指引部分不完全适用于本资管计划的规定做了必要调整(或有),但相关内容的调整(如有)均以不损害投资者利益为基础。投资者应详细阅读本合同的各项条款,因此产生的或有风险特提示投资者注意。 2、委托募集的风险(若有) 管理人可委托销售机构销售本计划,受托销售机构销售本计划时,可能存在包括但不限于如下违法违规行为而令投资者面临风险: (1)销售机构可能不符合金融监管部门规定的资质要求,或不具备提供相关服务的条件和技能; (2)销售机构从业人员可能未经正式授权即从事基金募集活动; (3)销售机构采用公开宣传或变相公开宣传的方式销售本计划; (4)销售机构进行虚假宣传,或通过任何方式以保本保收益误导投资者,或销售材料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; (5)销售机构违反《指导意见》、《运作管理规定》的有关规定,未审查投资者是否满足合格投资者相关条件,未对投资者的风险识别能力和风险承受能力进行鉴别,未履行投资者适当性审查义务; (6)销售机构可能存在将计划募集资金归入其自有财产、挪用计划募集资金、侵占计划财产和客户资金等违法活动。 3、聘请投资顾问的风险(若有) 管理人有权聘请投资顾问对计划的投资运作出具投资建议。投资顾问的投资服务能力、服务水平将直接影响本计划的收益水平。在本计划投资管理运作过程中,可能因投资顾问对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等因素影响本计划的收益,可能给投资者带来一定的风险。管理人可自行参考投资顾问所出具的合法合规且符合本合同约定的投资建议做出投资决策,参照投资建议执行的投资操作可能给投资者带来一定的风险。托管人对投资顾问的资质、能力及其选聘,或其出具的投资建议均不负责审核,可能给投资者带来一定的风险。 4、份额转让的风险 管理人不得通过办理集合资产管理计划的份额转让,公开或变相公开募集资产管理计划。资产管理计划份额的受让人应为合格投资者且份额转让后资产管理计划的投资者人数不得超过二百人。投资者向合格投资者之外的单位或者个人转让计划份额的,可能会因违反法律法规规定而承担法律责任。 5、未在证券投资基金业协会完成备案手续或不予备案的风险 本计划成立后需在基金业协会进行备案。因此,即使本计划成立,并不意味着本计划必然能获得基金业协会的备案。而该等备案过程可能会受到相应监管政策的影响,包括备案时间所需时间、能否通过备案都存在一定的不确定性。 如果在计划成立后不能及时完成备案,将可能导致本计划错过市场行情或投资机会;如果本计划在成立后无法获得基金业协会的备案或不予备案,则将直接影响本计划设立目的的实现。当出现无法通过基金业协会备案或不予备案的情形,本计划按照本合同约定提前终止,由此直接影响投资者参与本计划的投资目的。 6、电子签名方式签署合同的风险(若有) 若投资者采用电子签名的方式签署资产管理合同的,若发生网络系统故障等不可抗力事件导致投资者无法采用电子签名方式签署资产管理合同的,则投资者将面临计划认购/参与失败的风险。 7、特定投资方法及资产管理计划所投资的特定投资对象可能引起的特定风险 (1)本产品若投资于银行存款,由于银行存款具有固定期限,如投资者在存续期内提取委托财产,管理人可能需提前支取银行存款(如存款协议中有提前支取条款),此时提前支取部分的资金将按照协议约定的提前支取利率计算利息,该利率可能低于协议约定的到期支取利率,从而影响委托财产的收益。 (2)投资于债券的风险 1)市场平均利率水平变化导致债券价格变化的风险。 2)债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险。 3)债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险。 8、预警/止损机制的风险 虽然本计划设计有预警止损机制,且管理人已依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则按合同规定及时执行预警止损,但因本计划以计划存续期内交易日收市后的计划份额净值为是否触发止损机制的判断标准,而非以交易日内计划份额实时净值为标准,故存在触发止损线和执行止损时计划份额净值已经低于甚至显著低于止损线的可能。此外,止损过程中的变现成本也将可能导致本计划终止清算时的份额净值低于本合同约定的触发止损策略时的份额净值。 本计划若触发止损机制,管理人有权对本计划持有的非现金类资产进行不可逆变现(只能卖出不得买入),直至计划资产全部变现为止,并宣布本计划提前终止。当管理人根据合同约定进行平仓处理后,若证券价格出现反弹,计划财产将失去弥补亏损的机会,由此可能导致计划财产遭受的损失,管理人将不因此承担任何责任。 (二)一般风险揭示 1、本金损失风险 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用资产管理计划财产,但不保证资产管理计划财产中的认(申)购资金本金不受损失,也不保证一定盈利及最低收益。 2、市场风险 资产管理计划的投资品种价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动,导致收益水平变化产生的风险。主要包括: (1)政策风险 因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 (2)经济周期风险 随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平呈周期性变化,受其影响,资产管理计划的收益水平也会随之发生变化,从而产生风险。 (3)利率风险 利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平,导致证券市场的价格和收益率的变动,使资产管理计划收益水平随之发生变化,从而产生风险。 (4)购买力风险 委托财产的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使委托财产的实际收益下降。 (5)再投资风险 固定收益品种获得的本息收入或者回购到期的资金,可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收益率低于原来利率,从而对资产管理计划产生再投资风险。 (6)衍生品风险 金融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈,会放大收益或损失,在某些情况下甚至会导致投资亏损高于初始投资金额。 3、管理风险 在委托财产管理运作过程中,管理人的研究水平、投资管理水平直接影响委托财产收益水平,如果管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影响委托财产的收益水平。 资产管理计划运作过程中,管理人依据资产管理合同约定管理和运用资产管理计划财产所产生的风险,由资产管理计划财产及投资者承担。投资者应充分知晓投资运营的相关风险,其风险应由投资者自担。 4、流动性风险 (1)资产管理计划因市场整体或投资品种流动性不足、应付可能出现的投资者巨额退出或大额退出等原因,不能迅速转变成现金,或者转变成现金会对资产价格造成重大不利影响的风险。 (2)本计划的每笔份额每持有12个月为一个封闭运作周期。本计划每笔开放期参与的份额,其第一个份额锁定期起始日为该笔份额的份额确认日;其份额锁定期到期日为份额锁定期起始日(不含)之后的第12个月(含)的开放期首日。每笔份额可在份额锁定期到期日(含)后第一个开放期首日办理份额退出业务;未在该开放期首日办理退出业务的,自动进入下一个份额锁定期。该笔份额下一份额锁定期起始日为该份额上一份额锁定期到期日。本计划份额锁定周期较为特殊且份额锁定周期显著长于市场平均水平,如需退出份额,投资者应及时进行赎回申请,管理人应及时在开放期办理退出业务,否则份额将自动进入下一个份额锁定周期,投资者可能面临不能及时退出的流动性风险。详情请仔细阅读资产合同的“集合计划的参与、退出与转让”章节。 5、信用风险 交易对手方未能实现交易时的承诺,按时足额还本付息的风险,或者交易对手未能按时履约的风险。 (1)交易品种的信用风险 投资于企业债、公司债、地方政府债等以发行人信用为基础发行的债券等固定收益类产品,存在着发行人不能按时足额还本付息的风险;此外,当发行人信用评级降低时,资产管理业务所投资的债券可能面临价格下跌风险。 (2)交易对手的信用风险 交易对手未能履行合约,或在交易期间未如约支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红,从而对本资产管理计划的资产净值造成不利影响的风险。 6、募集失败风险(集合资产管理计划) 本计划的成立需符合相关法律法规的规定,本计划可能存在不能满足成立条件从而无法成立的风险。 (1)管理人的责任承担方式 1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2)在资产管理计划募集期限届满(确认资产管理计划无法成立)后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。 7、投资标的风险 (1)金融衍生品投资风险(若有) 1)期货投资风险(若有) 流动性风险:资产管理计划在期货市场成交不活跃时,可能在建仓和平仓期货时面临交易价格或者交易数量上的风险。 基差风险:基差是指现货价格与期货价格之间的差额。若本计划运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况,则可能对本计划投资产生影响。 合约展期风险:本计划所投资的期货合约主要包括期货当月和近月合约。当计划所持有的合约临近交割期限,即需要向较远月份的合约进行展期,展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失,将对投资收益产生影响。 期货保证金不足风险:由于期货价格朝不利方向变动,导致期货账户的资金低于期货交易所或者期货经纪商的最低保证金要求,如果不能及时补充保证金,期货头寸将被强行平仓,导致无法规避对冲系统性风险,直接影响本计划收益水平,从而产生风险。 杠杆风险:期货作为金融衍生品,其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动,本计划可能承受超出保证金甚至计划资产本金的损失。 2)期权的投资风险(若有) 期权买方风险:由于期权标的价格波动导致期权不具行权价值,期权买方将损失付出的所有权利金。 期权卖方风险:卖出期权交易的风险一般高于买入期权交易的风险,卖出期权虽然能获得权利金,但也因承担行权履约义务而面临由于合约标的价格波动,而承受远高于该笔权利金的损失的风险。 流动性风险:持有的期权合约存在可能难以或无法平仓的风险,当市场交易量不足或者连续出现单边涨跌停价格时,期权合约持有者可能无法在市场上找到平仓机会。 3)利率互换风险(若有) 利率互换交易的风险主要来自于内部风险和外部风险。内部风险主要是由于管理人对市场预测不当,导致的投资决策风险;外部风险包括金融标的价格不利变动导致的价格风险,市场供求失衡、交易不畅导致的流动性风险等。 (2)未上市股权投资风险 本计划投资标的的价值取决于投资对象的经营状况,原股东对所投资企业的管理和运营,相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等都可能影响所投资企业经营状况,进而影响资产管理计划投资标的的价值。 8、税收风险 契约式产品所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化,投资者收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。 资管产品运营过程中需要缴纳增值税应税的,将由投资者承担并从委托资产中支付,按照税务机关的规定以管理人为增值税纳税人履行纳税义务,因此可能增加投资者的投资税费成本。 9、资金前端控制的风险 本计划由管理人作为交易参与人通过交易单元在证券交易所进行证券交易。根据《证券交易资金前端风险控制业务规则》等有关规定,证券交易所、证券登记机构对交易参与人相关交易单元的全天净买入申报金额总量实施额度管理,并通过交易所对交易参与人实施前端控制。本计划可能因上述业务规则而无法完成某笔或某些交易,由此造成的损益由计划财产承担。 10、其他风险 (1)关联交易风险 本计划可能存在将委托财产投资于投资者、管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或承销期内承销的证券,以及直接或间接管理或代理销售的、或提供客户服务的、或者该等主体持有的符合本合同投资范围规定的金融产品。 若管理人运用计划财产进行关联交易,应当建立防范利益输送和利益冲突的机制,应进行充分信息披露,但仍可能存在未能完全遵循以投资者利益优先、未能完全杜绝关联方之间的利益输送、未能完全避免关联方与投资者之间的利益冲突、未能充分履行相关信息披露义务等相关风险。 (2)技术风险和操作风险 在计划的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自资产管理公司、资产管理计划份额登记机构、销售机构、证券交易所、证券资产管理计划份额登记机构等。 相关当事人在业务各环节操作过程中,因人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、交易错误、IT系统故障等风险。 (3)不可抗力风险。 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能会严重影响证券市场的运行,可能导致资产管理计划财产的损失。 | ||
信息披露 | 一、定期报告 定期报告包括集合计划单位净值报告、集合计划的资产管理季度(年度)报告、资产托管季度(年度)报告和年度审计报告。 (一)集合计划单位净值报告 管理人在每个估值日对集合计划进行估值,并通过管理人网站披露经过托管人复核的上一交易日的集合计划资产净值和单位净值。 (二)集合计划的资产管理季度报告 管理人在每季度分别向投资者提供一次准确、完整的季度资产管理报告,对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。管理人季度报告应于每季度截止日后1个月内通过管理人网站披露,并按照规定向相关监管机构报备。集合计划成立不足3个月或者存续期间不足3个月的,管理人可以不编制当期的季度报告。集合计划终止当季,管理人可以不编制当季的季度报告。 包括但不限于下列信息: ①管理人履职报告; ②托管人履职报告; ③资产管理计划投资表现; ④资产管理计划投资组合报告; ⑤资产管理计划运用杠杆情况(如有); ⑥资产管理计划支付的管理费、托管费、业绩报酬(如有)等费用的计提基准、计提方式和支付方式; ⑦资产管理计划投资收益分配情况; ⑧投资经理变更、重大关联交易等涉及投资者权益的重大事项; ⑨中国证监会规定的其他事项。 (三)集合计划的资产管理年度报告 管理人在每年度分别向投资者提供一次准确、完整的年度资产管理报告,对报告期内集合计划资产的配置状况、价值变动情况、重大关联交易做出说明。上述报告应于每个会计年度截止日后4个月内通过管理人网站披露,并按照规定向相关监管机构报备。集合计划成立不足3个月时,管理人可以不编制当期的年度报告。集合计划终止当年,管理人可以不编制当年的年度报告。 包括但不限于下列信息: ①管理人履职报告; ②托管人履职报告; ③资产管理计划投资表现; ④资产管理计划投资组合报告; ⑤资产管理计划运用杠杆情况(如有); ⑥资产管理计划财务会计报告; ⑦资产管理计划支付的管理费、托管费、业绩报酬(如有)等费用的计提基准、计提方式和支付方式。 ⑧资产管理计划投资收益分配情况; ⑨投资经理变更、重大关联交易等涉及投资者权益的重大事项; ⑩中国证监会规定的其他事项。 (四)托管人履职报告 托管人履职报告是管理人季度报告、年度报告内容的一部分。托管人在完成管理人季度报告、年度报告的复核工作后,出具托管人履职报告并在履职报告上盖章确认,由管理人根据本合同约定的方式向投资者披露。托管人履职报告内容包括托管人履职情况、对管理人投资运作的监督情况及有关报告财务数据的复核意见等。 管理人应当在每季度结束后20日内向托管人提供其编制的季度报告、当期财务会计报告(如有)供托管人复核,托管人复核管理人季度报告、当期财务会计报告中的财务数据后,于10日内向管理人提供托管人履职报告。 管理人应当在每年度结束后三个月内向托管人提供其编制的年度报告、当期财务会计报告供托管人复核,托管人复核管理人年度报告、当期财务会计报告中的财务数据后,于一个月内向管理人提供托管人履职报告。 上述托管人报告由管理人向投资者披露。计划成立不足三个月或者存续期间不足三个月的,托管人可以不编制当期的季度报告和年度报告。 二、临时报告 (一)集合计划存续期间,发生对集合计划持续运营、客户利益、资产净值产生重大影响的事件,管理人应当以管理人网站公告方式,在事项发生之日起5日内向客户披露。 (二)临时报告的包括但不限于: 1、集合计划运作过程中,负责集合资产管理业务的高级管理人员或投资经理发生变更,或出现其他可能对集合计划的持续运作产生重大影响的事项; 2、暂停受理或者重新开始受理参与或者退出申请; 3、集合计划终止和清算; 4、合同的补充、修改与变更; 5、与集合计划有关的重大诉讼、仲裁事项; 6、负责本集合计划的推介机构发生变更; 7、管理人、托管人因重大违法违规,被中国证监会取消相关业务资格; 8、管理人、托管人因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责; 9、其他管理人认为的重大事项。 三、信息披露方式 (一)本集合计划的信息披露将严格按照《管理办法》、《运作管理规定》、《指导意见》、集合资产管理合同及其他有关规定进行。 (二)集合计划的信息披露事项将以下列方式进行披露。 1、管理人网站信息披露 本计划《说明书》、《集合资产管理合同》、其他备查文件、相关报告等有关集合计划的信息,将在集合计划管理人网站(www.grzq.com)上披露,投资者可随时查阅。 2、营业网点信息披露 相关报告等文本存放在集合计划管理人和集合计划推介机构的住所,投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,集合计划管理人保证其内容与所披露的内容完全一致。 3、客服电话信息披露 本集合计划披露的有关集合计划的信息,投资者可以通过国融证券资产管理客服电话(95385)查询。 对于管理人向投资者提供的文件材料中不在托管人复核职责范围内的信息,应由管理人保证该等信息的真实性、有效性、合法性。 对于因管理人未提供或未及时提供应由托管人复核的相关信息披露文件等客观因素,导致托管人无法履行或无法按时履行相应复核职责的,由过错方承担相应责任。 | ||
适合推介对象 | 仅面向风险承受能力为C4及以上等级的合格投资者,以非公开方式募集。 | ||
当事人 | 管理人 | 管理人名称:国融证券股份有限公司 法定代表人:张智河 联系地址:北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦16层 | |
托管人 | 托管人名称: 兴业证券股份有限公司 法定代表人:杨华辉 联系地址:上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔11楼 | ||
投资顾问 | 无 | ||
集合计划的参与和退出 | 场所 | 本资产管理计划的销售机构包括直销机构(管理人)和中国证监会认可的与管理人签署相关协议的其他推介机构。投资者应当在销售机构办理资产管理计划销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理计划份额的参与和退出。 管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。 | |
时间 | 投资者可在本计划开放期根据管理合同相关约定参与和/或退出本资产管理计划,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停参与和/或退出时除外。 | ||
方式及价格 | 1、投资者参与本集合计划时,按照参与申请所对应的参与日的计划份额净值为基准计算计划份额。投资者退出计划时,按照退出申请所对应的退出申请日的计划份额净值计算退出金额。 2、“未知价”原则,即集合计划的参与价格以参与日集合计划的单位净值参与;退出价格为退出申请日集合计划的单位净值。 3、集合计划参与采用金额申请的方式;计划退出采用份额申请的方式,单笔退出申请份额不低于1万份。 4、投资者退出本计划时,管理人参考份额锁定期及先进先出的原则,按投资者认购、参与计划份额的先后次序进行顺序退出。 5、投资者在开放期内可以办理参与或退出本集合计划,已经受理的参与和退出申请只能在当日交易时间结束之前撤销。 | ||
| 程序 | 1、参与程序和确认 (1)投资者按推介机构指定营业网点的具体安排,在开放期的交易时间段内办理; (2)投资者应开设推介机构认可的交易账户,并在交易账户备足申购的货币资金;若交易账户内参与资金不足,推介机构不受理该笔参与申请; (3)投资者签署本合同后,方可申请参与集合计划。 参与申请经管理人确认有效后,构成本合同的有效组成部分; (4)投资者参与申请确认成功后,其参与申请和参与资金不得撤销; (5)投资者于T日提交参与申请后,可以T+2日后在办理参与的营业网点查询参与确认情况。 (6)投资者参与成功后,注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续。 2、退出程序和确认 (1)退出申请的提出:投资者可在原参与网点,在规定的退出开放期内办理退出申请,或登录原参与推介机构指定的网络系统以自主下单的方式申请退出集合计划; (2)退出申请的确认:当日(T日)在交易时间内提交的申请,管理人及注册登记机构在收到投资者退出申请的T+1日对该交易的有效性进行确认,投资者通常可在T+2日到网点查询退出的确认情况。 (3)退出申请款项的支付:投资者退出申请确认后,退出款项在自受理投资者有效退出申请之日起不超过15个工作日的时间内划往投资者银行账户。 管理人将指示托管人把退出款项从集合计划托管专户划往注册登记机构,再由注册登记机构划往各推介机构,并通过推介机构划往申请退出投资者的指定资金账户。 如集合计划出现巨额退出时,退出款项的支付办法按本合同和有关法律法规规定办理。 | |
费用 | 本集合计划参与费用、退出费用为0。 | ||
巨额退出及连续巨额退出 | (一)巨额退出及连续巨额退出的认定 单个开放日中,本计划需处理的净退出申请份额数(退出申请份额总数扣除参与份额总数)超过本计划上一日资产管理计划总份额的【15%】时,即认为本计划发生了巨额退出。连续巨额退出是指连续两个开放日或以上,本计划净退出申请份额超过上一日计划总份额的15%。 (二)巨额退出及连续巨额退出的处理方式 出现巨额退出时,管理人可以根据本计划当时的资产状况决定接受全额退出、部分延期退出或暂停退出。 1、接受全额退出:当管理人认为有能力兑付投资者的全部退出申请时,按正常退出程序执行。对开放日提出的退出申请,应当按照本合同的约定全额接受,但退出款项支付时间可适当延长,最长不应超过15个工作日。 2、部分延期退出:当全额兑付投资者的退出申请有困难,或兑付投资者的退出申请进行的资产变现可能使资产管理计划资产净值发生较大波动时,管理人可在该开放日接受部分退出申请,对于当日的退出申请,将按单个账户退出申请量占退出申请总量的比例,确定当日受理的退出份额。 其余部分的退出申请在后续开放日予以受理。 对于需要部分延期办理的退出申请,除投资者在提交退出申请时明确做出不参加顺延至下一个开放日退出的表示外,自动转为下一个开放日退出处理,转入下一个开放日的退出申请的退出价格为下一个开放日的资产管理计划份额净值。 部分延期退出导致投资者持有的计划份额资产净值低于【40】万元人民币的,管理人可按全额退出处理。发生部分延期退出时,管理人可以适当延长退出款项的支付时间,但最长不应超过15个工作日。 3、暂停退出:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额退出,如管理人认为有必要,可暂停接受本计划的退出申请;已经接受的退出申请可以延缓支付退出款项,但不得超过20个工作日,并应当在管理人网站上进行公告。 4、通知投资者的方式 当发生巨额退出并部分延期退出时,管理人应在3个工作日内在管理人指定网站公告通知投资者,并说明有关处理方法。 | ||
费用 | 费用种类 | 一、资产管理计划费用的种类 (一)管理人的管理费和业绩报酬(如有); (二)托管人的托管费; (三)计划的证券交易费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、证券投资基金的认购费和赎回费、券商佣金及其他类似性质的费用等)、银行汇划费用等; (四)与本资产管理计划运作直接相关应税项目或应税行为产生的增值税及附加税费; (五)资产管理计划成立后与计划相关的资产评估师费、会计师费、律师费、及其他费用; (六)资产管理计划成立后与之相关的信息披露费用; (七)本计划终止清算费用; (八)按照国家有关规定和本合同约定,可以在计划财产中列支的其他费用。 二、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式 (一)管理人的管理费 管理费以前一日的资产净值为基础计提。本集合计划的年管理费率为1.5%。计算方法如下: H = E ×1.5%÷365 H 为每日应计提的管理费; E 为前一日集合计划资产净值。 本集合计划的管理费自成立日的下一个自然日起至计划终止日当日止,每日计提,按自然季度支付。经集合计划管理人和托管人核对一致后,由托管人依据管理人出具的划款指令,于下一个自然季度首日起5个工作日内从集合计划资产中一次性支付上一自然季度的固定管理费给管理人。若因战争、自然灾害等不可抗力致使无法按时支付的,则在不可抗力情形消除后的首个工作日支付。产品终止后,依据清算程序支付本集合计划尚未支付的固定管理费。 (二)管理人的业绩报酬 1、业绩报酬的计提原则 (1)对投资者持有份额及退出份额(包括由于合同变更导致的份额退出)按份额认(申)购时间的不同分别计提每笔份额业绩报酬。 (2)本集合计划业绩报酬计提日为本集合计划收益分配基准日、投资者份额退出日或本集合计划终止日,具体以管理人公告为准。在收益分配基准日和本集合计划终止日,对集合计划中符合业绩报酬计提条件的全部份额计提业绩报酬;在投资者份额退出日,仅对退出份额中符合业绩报酬计提条件的全部份额计提业绩报酬。管理人业绩报酬的提取频率不超过每6个月一次。 (3)集合计划收益分配基准日和集合计划终止日符合业绩报酬计提条件的,管理人先计提业绩报酬,再分配收益或剩余资金。在投资者份额退出日符合业绩报酬计提条件的,管理人应先将投资者申请退出的份额所对应的业绩报酬从退出金额中扣除后,再向投资者分配退出款。 (4)投资者申请退出时,管理人参考份额锁定期,按“先进先出”的原则,即按照投资者份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额,计算、提取退出份额对应的业绩报酬。 2、业绩报酬的计提方法 管理人于业绩报酬计提日,将按份额认(申)购时间的不同,针对投资者每笔份额分别核算其业绩报酬核算期。业绩报酬核算期是指针对投资者所持有的每笔份额,上一个管理人实际计提业绩报酬的业绩报酬计提日(以下简称:上一业绩报酬计提日;如上一个业绩报酬计提日不存在,则为本集合计划成立日或投资者该笔份额申购确认日)至本次业绩报酬计提日期间。 本计划在收益分配日提取业绩报酬,如为现金分红,业绩报酬从投资者的分红资金中扣除且不超过分红资金(若有);在退出日提取业绩报酬,业绩报酬从投资者的退出资金中扣除;在计划终止日提取业绩报酬,业绩报酬从投资者的清算资金中扣除。 本计划业绩报酬的提取比例(Y)为【20】%。 单个投资者单笔投资计划份额业绩报酬计算公式如下: :为业绩报酬提取比例; :本计提日第i个投资者第j笔投资的业绩报酬; :收益分配日(若有)提取时,表示第i个投资者持有的第j笔投资的计划份额;退出日提取时,表示第i个投资者退出份额中第j笔投资的计划份额;计划终止日提取时,表示第i个投资者终止清算时持有的第j笔投资的计划份额; :本次业绩报酬计提基准日计划份额累计净值; :第i个投资者第j笔投资的高水位,为该笔份额上一次提取业绩报酬时的计划份额累计净值;若该笔份额还未提取过业绩报酬,则为投资者在取得该笔份额时对应的认购/参与/除息日的计划份额累计净值; 如果计算结果为负或者为零,则该计提日第i个投资者第j笔投资提取的业绩报酬为零,管理人就该笔投资不提取业绩报酬。 某计提日提取的业绩报酬总额为该计提日所有单个投资者各笔投资业绩报酬之和(包括从退出资金、分红资金(若有)或清算资金中扣除的业绩报酬,下同)。某计提日单个计划投资者计提的业绩报酬总额为该投资者持有的各笔投资业绩报酬之和。管理人业绩报酬以现金方式支付。 注:单个投资者单笔投资业绩报酬保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。 业绩报酬由注册登记机构负责计算,托管人不对计算结果进行复核。 业绩报酬计提日为收益分配基准日和本集合计划终止日的,管理人的业绩报酬为符合业绩报酬计提条件的全部份额根据上述约定计算的业绩报酬之和;业绩报酬计提日为投资者份额退出日的,管理人的业绩报酬为符合业绩报酬计提条件的全部退出份额根据上述约定计算的业绩报酬之和。 因涉及注册登记数据,管理人的业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成,托管人配合进行账务处理。 (三)托管人的托管费 本计划的托管费按前一日计划资产净值的【0.02】%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.02%÷365 H为每日应计提的托管费 E为前一日的计划资产净值 本集合计划的托管费自成立日的下一个自然日起至计划终止日当日止,每日计提,按自然季度支付。经集合计划管理人和托管人核对一致后,由托管人依据管理人出具的划款指令,于下一个自然季度首日起5个工作日内从集合计划资产中一次性支付上一自然季度的托管费给管理托管人。若因战争、自然灾害等不可抗力致使无法按时支付的,则在不可抗力情形消除后的首个工作日支付。产品终止后,依据清算程序支付本集合计划尚未支付的托管费。 (四)上述第(一)款第3-8项费用根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由托管人从计划财产中支付。 (五)收费账户的变更 本合同中约定的收费账户信息若发生变更的,新的收费账户信息(托管费收费账户除外)由管理人以书面形式告知托管人,新的托管费收费账户信息由托管人以书面形式告知管理人。 三、费率调整 管理人和托管人与投资者协商一致,可根据市场发展情况调整管理费率、托管费率等各项费用,并按照监管要求报监管机构或自律组织备案。调低管理费率、托管费率、行政服务费率、投顾费率等各项费率的,可由管理人和托管人协商决定,无需经投资者同意,但应以符合法律法规及本合同约定的方式及时向投资者披露。 四、资产管理业务的税收 本计划运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。本计划根据实际从登记结算机构收到的股息、利息等相关收入直接确认收益。对于资管计划运营过程中发生的应税行为(包括但不限于增值税应税行为),该等税收应当由委托财产承担,但法律规范另有规定的除外。投资者应缴纳的税收,由投资者负责,管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。 | |
不由集合计划承担的费用 | (一)管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或计划财产的损失。 (二)管理人和托管人处理与计划财产运作无关事项或不合理事项所发生的费用。 (三)本计划成立前发生的费用,以及存续期间发生的与募集有关的费用。 (四)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入计划费用的项目。 | ||
收益分配 | 收益构成 | 本集合计划收益指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。 | |
分配原则 | 各方一致同意实施收益分配时应遵循以下原则: 1. 每份集合计划份额享有同等收益分配权。 2. 本集合计划采用现金分红的方式分配收益。 3. 在符合有关收益分配条件和收益分配原则的前提下,管理人有权进行收益分配。集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去集合计划份额收益分配金额后不能低于集合计划份额面值。 4. 本集合计划收益分配基准日指享有收益分配权益的计划份额的登记日期,只有在收益分配基准日(不包括本收益分配基准日)前购入的计划份额,并在收益分配基准日当天登记在册的份额才有资格参加收益分配,具体以管理人公告为准。 5. 红利分配时所发生的银行转账等费用由投资者承担。 6. 当日申购的集合计划份额自下一个工作日起享有集合计划的分配权益;当日退出的集合计划份额自下一工作日起,不享有集合计划的分配权益。 7. 法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
分配方案 | 1、本集合计划收益分配方案须载明收益范围、可供分配收益、分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。收益分配方案由管理人负责制定,方案的确定需要托管人复核。 2、在收益分配方案确定后,管理人通过网站公告等方式通知投资者。 | ||
| 风险承担安排 | 投资者持有计划份额享有同等参与收益分配的权利、承担同等风险 | |
集合计划的分级 | 本计划无分级安排。 | ||
利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的其他重 要事项 | 集合计划存在的或可能存在的利益冲突与关联交易的情形 (一)管理人或将集合计划的资产投资于本机构、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易; (二)管理人及其附属机构有权以自有资金参与本集合计划; (三)管理人的董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、实际控制人或者其他关联方均有权参与本集合计划; (四)其他可能产生利益冲突的情形。 | ||
投资者权利和义务 | (一)投资者的权利 1、分享资产管理计划财产收益; 2、取得分配清算后的剩余资产管理计划财产; 3、按照本合同的约定认购、退出和转让资产管理计划份额; 4、根据本合同的规定,参加或申请召集资产管理计划份额持有人大会(如有),行使相关职权; 5、监督管理人、托管人履行投资管理及托管义务的情况; 6、按照法律法规及本合同约定的时间和方式获得资产管理计划的信息披露资料; 7、法律法规、中国证监会及证券投资基金业协会规定的和资产管理合同约定的其他权利。 (二)投资者的义务 1、认真阅读并遵守资产管理合同,保证投资资金的来源及用途合法; 2、接受合格投资者认定程序,如实填写风险识别能力和风险承担能力问卷,如实提供资产或者收入情况,并对其真实性、准确性和完整性负责,签署合格投资者相关文件; 3、除公募资产管理产品外,以合伙企业、契约等非法人形式直接或者间接投资于资产管理计划的,应向管理人充分披露实际投资者和最终资金来源; 4、认真阅读并签署风险揭示书; 5、按照资产管理合同约定支付资产管理计划份额的认购款项,承担资产管理合同约定的管理费、业绩报酬(如有)、托管费、审计费、税费等合理费用; 6、在持有的资产管理计划份额范围内,承担资产管理计划亏损或者终止的有限责任; 7、向管理人或资产管理计划销售机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件,配合管理人或其销售机构完成投资者适当性管理、非居民金融账户涉税信息尽职调查、反洗钱等监管规定的工作; 8、不得违反资产管理合同的约定干涉管理人的投资行为; 9、不得从事任何有损资产管理计划及其投资者、管理人管理的其他资产及托管人托管的其他资产合法权益的活动; 10、保守商业秘密,不得泄露资产管理计划的投资计划、投资意向等; 11、法律法规、中国证监会及证券投资基金业协会规定和资产管理合同约定的其他义务。 | ||
特别说明 | 本说明书作为《管理合同》的重要组成部分,与《管理合同》具有同等法律效力。 |